Przeprowadzenie średniej strategii testowej

Prosta metoda przecięcia średniej strategii handlowej (pozycja 038) I. Strategia handlowa Źródło: Kaufman, P. J. (2017). Systemy i metody obrotu. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Koncepcja: Trend następujący strategia handlu opartego na prostych średnich ruchach (SMA). Cel badawczy: do porównania wskaźnika Simple Moving Average (SMA) względem średniej przemieszczania kadłuba (HMA). Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Rysunek 1-2. Filtr handlowy: Długie transakcje: FastSMAi 1 gt SlowSMAi 1. Krótkie transakcje: FastSMAi 1 lt SlowSMAi 1. Indeks: i pasek bieżący. Portfolio: 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 36 lat od 1980 roku. Platforma testowa: MATLAB. II. Test wrażliwości Wszystkie wykresy 3-D są wyświetlane przez wykresy konturów 2-D dla Współczynnika Zysku, Sharpe Ratio, Indeksu Wytrzymałego na Cielę, CAGR, Maksymalnego Wycofania, Procentowych Transakcji Procentowych oraz Śr. Wygraj średnią Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie przedstawia wrażliwość krzywej Equity. Testowane zmienne: SlowSMength, FastSMAIndex (Definicje: Tabela 1): Wykres 1 Wydajność portfela (dane wejściowe: Tabela 1 Zwolnienie ze zrekompensowania przez Komisję: 0). V. Ocena: Prosta strategia przepływu transakcji (SMA) VI. Podsumowanie (i) Średnia szybkość przemieszczania (SMA) jest mniejsza niż średnia wartość przemieszczenia kadłuba (HMA) (ii) Na podstawie powyższych testów wrażliwości preferowane parametry SMA to: 100 SlowSMałość 600 0,2 FastSMAIndex 0,5 (rysunek 1-2). ALPHA 20 TM System obrotu CFTC RULE 4.41: WYNIKI WYDAJNOŚCI HIPOTETYCZNEJ LUB SYTUROWANEJ Mają NIEKTÓRE OGRANICZENIA. NIE PRZEWIDZIEĆ, ŻE INNE WYNIKI WYDAJNOŚCI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE NINIEJSZE RACHUNKOWOŚCI. Także od czasu, w którym targi nie zostały zrealizowane, rezultaty mogły być niższe od rekompensat dla skutków, jeśli jakieś, niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. SYMBOLE PROGRAMY TRADYCYJNE W OGÓLNYCH MOGĄ ZOSTAĆ FUNKCJONOWANE Z FUNKCJONAMI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROPONOWANE ZE ŚWIADECTWO HINDSIGHT. ŻADNA OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO WYKONANE, ŻE JAKĄKOLWIEK KONTO LUB JEST LIKWIDOWANE DO OSIĄGNIĘCIA ZYSKU LUB STRATY, PODLEGAJĄCE TEN TEMAT. UZASADNIENIE RYZYKA: RZECZPOSPOLITA POLSKA WYMAGANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RUCH CFTC 4.41Testowanie rentowności ruchomej średniej zasady jako strategii wyboru portfela Jedną z głównych trudności w ocenie zysków uzyskanych przy użyciu analizy technicznej jest to, że reguły handlu zależą od rozsądnego wyboru parametrów reguł . W niniejszym artykule obowiązują popularne reguły średnie ruchome (lub krzyżowe) w przekroju australijskim, a sygnały z reguł są wykorzystywane do tworzenia portfeli. Wykonywanie reguł handlowych w pełnym zakresie możliwych wartości parametrów jest oceniane za pomocą testu agregującego, który nie zależy od parametrów reguł. Wyniki wskazują, że w przypadku szerokiego spektrum parametrów ruchome - średnie reguły generują zyski (zyski z reguły średniej ruchomej są ujemne). W symulacjach bootstrapu statystyki dotyczące zwrotu są znaczne, wskazując, że reguły średniej ruchome podają pewną formę systematycznej zmienności zwrotów, która nie koreluje ze standardowymi czynnikami ryzyka. Klasyfikacja JEL Notowanie na giełdzie Analiza techniczna Przeciętne reguły handlowe Bootstrapping Odpowiadający autor. Tel. xA061 7 31385293 fax: xA061 7 31381500. Prawa autorskie 2017 Elsevier B. V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cookies są używane przez tę witrynę. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę plików cookie. Copyright 2017 Elsevier B. V. lub jej licencjodawcy lub współpracownicy. ScienceDirect jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Elsevier B. V.A Test Aby znaleźć najlepszą strategię sprzedaży średniej sprzedaży przez dr Wintona Felt Aby rozwinąć lub udoskonalić nasze systemy handlowe i algorytmy, nasi handlowcy często przeprowadzają eksperymenty, testy, optymalizacje itd. Sprawdziliśmy kilka strategii sprzedaży i dzielimy się niektórymi z tych ustaleń. R. Donchian popularyzował system, w którym następuje sprzedaż, jeśli 5-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej 20-dniowej średniej ruchomej. R. C. Allen popularyzował system, w którym następuje sprzedaż, jeśli 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej 18-dniowej średniej ruchomej. Niektórzy handlowcy uważają, że zrezygnowali z mniejszego zysku, jaki osiągnęli, jeśli używają krótszej dalekiej średniej ruchomej. Ci ludzie wolą sprzedawać, jeśli 5-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej 10-dniowej średniej ruchomej. Handlowcy wykorzystali wariacje na te pomysły (niektórzy dyskutują o zaletach jednej z odmian, inni dyskutują o zaletach innych). Jeden przedsiębiorca powiedział nam o przecięciu 7-dniowych i 13-dniowych wykładniczych średnich kroczących. Ponieważ system ten okazał się być zasługą, został włączony do testów w celach porównawczych. Strategie objęte tą szczególną serią testów obejmowały wszystkie podwójne systemy, w których krótsze średnie ruchy trwały od 4 dni do 50 dni, a dłuższa średnia ruchoma mieściła się między krótką średnią długością a 200 dniem. Tutaj opisujemy niektóre z najbardziej popularnych systemów i odmian tych systemów. Sprzedaj, jeśli prosta 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej, jeśli kurs czasowy 10-dniowej średniej ruchomej przecina poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej, jeśli sprzedajesz zwykłą 10-dniową średnią ruchoma przekracza swoją prostą 19-dniową średnią ruchliwą, Sprzedaj, jeśli prosta 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej swojej prostej 19-dniowej średniej ruchomej, jeśli zwykła 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 20-dniowej średniej ruchomej, Sprzedaj, jeśli prosta 10-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 20-dniowej średniej ruchomej, jeśli sprzedajesz zwykłą 4-dniową średnią ruchomą poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej, jeśli sprzedajesz zwykłą 5-dniową średnią ruchoma przecina poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej, jeśli sprzedajesz prostą 4-dniową średnią ruchomą przecina poniżej swojej prostej 20-dniowej średniej ruchomej, sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 20-dniowej diometrii e, Sprzedaj, jeśli średnia cena akcji w ciągu 5 dni przekracza swoją prostą 9-dniową średnią, Sprzedaj, jeśli średnia cena akcji w ciągu 4 dni spadnie poniżej swojej prostej 9-dniowej średniej ruchomej, jeśli sprzedajesz Stockrsquos prosty 4-dniowy średnie kroczące średnie kroczące poniżej prostej 10-dniowej średniej ruchomej, jeśli zwykła średnia cena 5-dniowa przecina poniżej prostej 10-dniowej średniej ruchomej, jeśli średnia ważona 7-dniowej średniej ruchomej jest mniejsza niż jej wykładniczy 13-dniowy ruch średnia, sprzedaj, jeżeli średnia ważona 7-dniowej średniej ruchowej stockrsquos przekracza wartość mierzalną 14-dniową średnią ruchoma. Chcieliśmy uniknąć zgodności z odpowiednikami. Zauważyliśmy, że chcemy przetestować te strategie w szerokim spektrum zasobów reprezentujących różne gałęzie przemysłu i sektory rynku. Chcieliśmy też przetestować różne warunki rynkowe. W związku z tym testowaliśmy strategie dotyczące każdego z około 3000 stanów w ciągu około 9 lat (lub w okresie, w którym akcje były sprzedawane, gdyby były sprzedawane za mniej niż 9 lat), faktoringu prowizji, ale nie kwotliplikacji. quot Ślizganie się wyników zlecenie sprzedaży wynosi 30, ale cena sprzedaży wynosi 29,99. W tym przypadku poślizg byłby jednym groszem. Ta sama strategia kwotowa została konsekwentnie wykorzystana dla każdego testu. Jedyną zmienną była zasada sprzedaży. Dla każdej strategii uzyskaliśmy łączne zwrot z wszystkich zasobów. Wykonaliśmy łącznie 47312 testów. Ideą tego eksperymentu było sprawdzenie, która z tych dyscyplin sprzedaży osiągnęła najlepsze wyniki przez większość czasu dla większości stad. Pamiętaj, że rentowność systemu stosowanego w pojedynczym magazynie (nawet jeśli jest to powtórzone dla 3000 zapasów, jak w naszym teście), nie rysuje całego obrazu. Rentowność na jednostkę czasu zainwestowana jest lepszym sposobem porównywania systemów. Przeprowadzając ten test w dyscyplinach magazynowych, musieliśmy, aby każdy system musiał czekać na nowy sygnał kupna w danym stanie testowanym. W prawdziwym życiu przedsiębiorca mógłby przejść do innego zapasu natychmiast po sprzedaży. W związku z tym przedsiębiorca miałby niewielki lub żaden limit czasu oczekiwania, podczas oczekiwania na kolejny zakup. System, który jest mniej dochodowy, ale który wychodzi z wcześniejszej pozycji może generować większe zyski przez rok, poprzez reinwestowanie w inne zabezpieczenie, gdy tylko sprzeda się pierwszy. Z drugiej strony byłby to biedniejszy wykonawca, gdyby musiał czekać na następny sygnał kupna na tym samym magazynie, podczas gdy inny system wolniej działał nadal i zarabiał. Tak więc system, który wygra 10 zysków w ciągu 20 dni, może nie być dobrze porównywany z innym systemem, który w ciągu pierwszych dziesięciu dni tego samego ruchu uzyskuje tylko 7 zysków, a następnie sprzedaje, aby przejąć inną pozycję. Różne systemy sprzedaży są rozmieszczone poniżej w celu uzyskania ich rentowności. Lewą kolumną jest krótka średnia ruchoma, a środkowa kolumna to długa średnia ruchoma. Sygnały sprzedające zostały wygenerowane, gdy średnia krótka przekroczyła średnią. Prawą kolumną jest całkowita rentowność wszystkich testowanych stad. Kluczowym elementem porównawczym nie jest rzeczywista wielkość zysku dla każdego systemu sprzedaży. Byłoby to znacznie różniące się stosowaniem kombinacji systemów kwantowo-kwotowych. Nie testowaliśmy rentowności jakiegokolwiek kompletnego systemu, ale dla względnej korzyści różnych systemów kwotowych w oderwaniu od ich odpowiednich optymalnych dyscyplin. Jak widać ze stołu, sprzedaż, gdy 9-dniowa średnia ruchoma przekroczyła 18-dniową średnią ruchoma, nie była tak opłacalna jak sprzedaż, gdy średnia ruchoma 10 dni przekroczyła 20-dniową średnią ruchoma. Donchianrsquos 5-dniowy średni ruch średni krzywej średniej 20-dniowej był również bardziej opłacalny niż średnie przeciętne 9-dniowe średnie 18 dni. Wszystkie testy były identyczne. Jedyną zmienną była kombinacja wybranych średnich ruchomej. Dwa systemy wykładnicze znajdowały się na dole listy w rentowności. Nie czytaj tego raportu bez czytania raportu dalszego, klikając link poniżej tabeli. W tabeli znajduje się tylko część historii. Badanie to nie było również próbą pomiaru względnej efectiveness kompletnych systemów. Na przykład R. C. System Allena (jako kompletny system) może znacznie lepiej spełniać jeden z wyżej wymienionych systemów w poniższej tabeli. Punkt wejścia systemu ma wiele wspólnego z zyskiem uzyskanym w punkcie wyjścia systemu. Punkty odniesienia dla różnych systemów zostały zignorowane w tym badaniu. Badanie to popiera pojęcie, że sprzedaż strony trzykrotnego średniej ruchomej opartej na średnich kroczących 5-, 10- i 20-dniowych może być bardziej opłacalna niż strona sprzedająca podobne 4-, 9-, 18 średniej ruchomej. Ma dodatkową zaletę, dzięki czemu możemy monitorować przejście w dół 5-dniowej średniej ruchomej w stosunku do 20-dniowej średniej ruchomej. Ten ostatni to system Donchianrsquos i jest silnym systemem sam w sobie (daje również wcześniejsze sygnały niż kombinacje 9-18 lub 10-20). Dlatego też, w tym średnie kroczące 5, 10 i 20 dni na naszych wykresach daje nam dodatkową opcję. Możemy użyć 5-, 10- i 20-dniowego trójwymiarowego systemu średniej wielkości, aby wygenerować nasze sygnały sprzedające lub możemy użyć systemu Donchianrsquos 5-, 20-dniowego podwójnego ruchu średniego. Jeśli wzór zapasów nie wygląda lub nie ma dla nas prawa, to 5-dniowy krzyż średnioroczny da nam wcześniejsze wyjście. W przeciwnym razie możemy poczekać na 10-20 zwrotnic. Choć można było rozróżnić różnice między najlepszymi systemami, należy pamiętać, że różnice w całkowitym odsetku netto w całym okresie testowania były bardzo małe w procentach. Na przykład różnica między najlepszym systemem rankingowym a ósmym miejscem wyniosła tylko około 2,4. Jeśli rozprzestrzeniasz to przez cały czas trwania badania, zobaczysz, że roczne różnice są naprawdę niewielkie. Jeśli chodzi o kompletne systemy, system 9- i 18-dniowy może być bardziej opłacalny niż system 10-, 20-dniowy lub Donchian. Informacje na ten temat oraz inne komentarze i informacje można znaleźć w dalszej części raportu: Test w celu znalezienia najlepszej strategii sprzedaży średniej sprzedaży: komentarze i uwagi. Dowiedz się więcej na ten temat i zapoznaj się z listą poradników dotyczących dyscyplin dla inwestorów i przedsiębiorców. Copyright © 2008 Stockdisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr Winton Felt utrzymuje wiele bezpłatnych poradników, alertów dotyczących zasobów i wyników skanera w magazynie stockdisciplines ma stronę przeglądania rynku w magazynie magazyn-review zawiera informacje i ilustracje dotyczące pre-surge quetsetupsquot w magazynach magazynowych - ostrzeżenia oraz informacje i filmy o obniżonych stratach w stratach czasowych na straty magazynu Informacje dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na swoim blogu lub stronie internetowej, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegasz Warunków korzystania z naszego Wydawcy i porozumień. Publikując ten artykuł, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie Warunków Użytkowania i Warunków naszego Wydawcy. Możesz przeczytać warunki użytkowania i umowy wydawcy, klikając następujące niebieskie łącze quotTermsquot. Warunki Wszystkie strony w tej witrynie są chronione prawami autorskimi Copyright copy 2008 - 2018 przez StockDisciplines Żadna część tej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie za pomocą jakichkolwiek środków. - czasopisma dyscyplinowe 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa 92628 USA. Handel i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych pociąga za sobą ryzyko utraty. Ta witryna NIGDY nie zaleca, aby jakakolwiek osoba kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Nie daje indywidualnych porad inwestycyjnych. i nic w tym miejscu nie powinno być interpretowane tak, jakby było. Czytelnicy treści tej witryny powinni zasięgać porady od licencjonowanego profesjonalisty dotyczące ich osobistych inwestycji. Firma StockDisciplines nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty wynikające z wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie. WAŻNE INFORMACJE Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na nasze Warunki Użytkowania i Polityki prywatności. Zobacz je, klikając ich linki w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony.50 Dzień Przeniesienie średniej strategii Podejmij test na akcje W tym artykule przyjrzymy się prostej średniej ruchomej 50-dniowej strategii i używamy symulatora z firmy Amibroker do testowania strategię na giełdzie. Jeśli chodzi o analizę techniczną i trend po nie brakuje nikogo. Naukowcy lubią powiedzieć, że rynki są w pełni sprawne, a krótkoterminowe ruchy są czymś więcej niż przypadkowym. Ale jeśli tak jest, jak można tak wiele stad jedzie na jedną minutę, a następnie wyciąć następnych Inni uważają, że makroekonomia powoduje wzrost cen i odejście od tendencji. Faktem jest jednak tendencja do pracy nad strategiami i działają przez jakiś czas. Jedyny bardzo prosty, ale popularny trend po strategii oparty jest na 50-dniowej średniej ruchomej. W tym artykule zastanawiam się, czy ta prosta strategia może działać na dzisiejszych rynkach. 50-dniowa średnia ruchoma Aby przetestować 50-dniową średnią ruchomą strategię, otworzyłem platformę handlową Amibroker i napisałem jakiś podstawowy kod. W tym pierwszym teście system kupuje zapas, gdy średnica ruchoma 50 dni przecina 200-dniową średnią ruchoma. Sprzedaje się, gdy 50-dniowa średnia ruchoma przechodzi z powrotem. (Ten system portfela, który w danym momencie posiada maksimum 10 zapasów) Ryzyko podzielone jest na 10 równych pozycji, a prowizje ustalane są na poziomie 12 na każdą transakcję. Zostało to przetestowane na zapasach w Wszechświecie Stan magazynowy SampP 1500 w USA między sierpniem 2000 a sierpniem 2017. Transakcje są wprowadzane na następny dzień otwarte.) Kup 50-dniowy MA (cena zamknięcia) przekracza 200 dniowego MA. Sprzedaj 50-dniową MA (cena zamknięcia) przecina pod 200-dniową MA. SAMOCHOD: 16.94 Maks. Spadek Wartości: -54 Jak widzisz, w ciągu 2000 i 2017 r. W SampP 1500 ta prosta, 50-dniowa średnia ruchoma, rzeczywiście się sprawdziła. Teraz let8217s zobaczyć, jak to robi, gdy MA jest podstawą dla EMA (mnożona średnia ruchoma) Kup 50-dniowy EMA krzyżuje ponad 200 dniowych EMA. Sprzedaj 50-dniowe przecięcia EMA w ciągu 200 dniowych EMA. SAMOCHODOWY: 3,58 Maks. Spadek Wartości: -69 Zaskakująco, strategia EMA jest bardzo słaba w porównaniu do prostej MA i zapewnia znacznie szersze rozliczenie. Dalej, let8217 zobacz, jak te same 2 strategie działają na dane tygodniowe, zamiast danych dziennych: Kup 50 tygodniowych MA przekraczających 200 tydzień MA. Sprzedaj 50 tygodniowych przekroczeń MA poniżej 200 tygodnia MA. SAMOCHOD: 11.63 Maks. Spadek: -67 Kup 50 tygodniowy EMA przecina ponad 200 EMA. Sprzedaj 50-tygodniowe EMA przecina pod 200 EMA. SAMOCHÓD: 8.50 Maks. Spadek Wartości: -63 Z tych bardzo surowych i prostych testów można powiedzieć, że Test 1 wygląda najbardziej obiecująco. Produkuje najwyższy zwrot roczny (CAR) i najmniejsze rozliczenie. Test 5 (poza próbką): teraz ważne jest, aby sprawdzić, jak test wykonuje na podstawie danych z próbki, aby sprawdzić, czy ta średnia 50-dniowa strategia średnia ruchoma mogłaby faktycznie działać na fowardzie. Przenieśliłem test i uruchomiłem system w przedziale od 112017 do 112017. Wyniki są następujące: CAR: 11.42 Max Drawdown: -26 Te wyniki są obiecujące. Roczna rentowność jest wysoka, a wypłaty są niskie. Są one nie tak dobre, jak insample (test 1) i jest to oczekiwane. W tym ostatnim teście chciałem sprawdzić, czy kupno akcji, gdy przekracza 50-dniową średnią ruchową, może być cenną strategią. Jest to strategia, którą przeczytałem w przeszłości. Kupuje, gdy cena otwarta przekracza 50-tygodniową MA i sprzedaje się, gdy cena otwarta jest poniżej poziomu 50 tygodniowego MA. Kupuj cenę otwartą powyżej 50 tygodni MA Sell Otwarte ceny przecina poniżej 50 tygodnia MA Jak widać z wykresu, ten system doesn8217t działa dobrze. Wchodzi wiele transakcji i cierpi z powodu zbyt wielu whipsów. Strategia ta była tak słaba, że ​​zamiast EMA zamiast MA i codziennie zamiast danych tygodniowych. Wniosek Z tych testów niemożliwe jest stwierdzenie, czy któraś z tych strategii będzie działać w przyszłości (chociaż możemy dość wyeliminować test 6, ponieważ produkuje zbyt wiele transakcji, aby były opłacalne). Trzeba przeprowadzić więcej testów, aby zweryfikować te testy na różnych zestawach danych i ważne jest również, aby obejmować zapasy z zapasów. Jednakże, prosta, 50-dniowa średnia ruchoma wskazuje na wystarczające obietnice dla dalszej analizy. Dodanie reguł i filtrów może sprawić, że strategia stanie się wartą tendencji. Zobacz więcej postów Jak ten jedenastu reguł dla Trendów po zapasach Strategia czasowa na rynku czasowym: Ruchoma średnia krzyżówka 20 Systemy ilościowego handlu Systemami handlowymi, które działają: system testowania naprężeń 20 zasobów handlowych z Google Trends 8211 part 1 Trend After Update System 08.20.15 5 najlepszych akcji dla następnego tygodnia Dlatego forex trading nie jest łatwe (proste systemy handlowe debunked) 20 Global Supertrends i akcje Kup teraz Jak Scrutinize 038 Poprawa systemu handlowego 8-reguła Podstawowa strategia handlowa Trend śledzenia zapasów Czy to Praca JB Marwood