Potrójne wykładnicze obliczenie średniej ruchomej

Potrójna wykładnicza średnia ruchoma: Wskaźnik TEMA został zaktualizowany: 25 kwietnia 2018 o godzinie 2:55. Potrójna wykładnicza średnia ruchoma. lub TEMA. jest typem wykładniczej średniej kroczącej opracowanej przez Patricka Mulloy w 1994 roku. Jednym z typowych problemów związanych z handlem z EMA lub oscylatorami zawsze była nieunikniona kwestia opóźnień w decyzjach handlowych. TEMA została opracowana w celu rozwiązania tego problemu. Podejmowanie średniej kroczącej ceny łagodzi krótkoterminowe wahania. Ale co się stanie, jeśli wezmemy EMA EMA do podwójnego usprawnienia akcji rynkowej? Nietrudno zauważyć, że nowa IZ stworzy jeszcze bardziej płynny obraz akcji cenowej, umożliwiając identyfikację trendów i zmian za pomocą większy stopień przejrzystości. Jednak geniusz TEMA nie polega na tym, by przyjmować kolejne EMA z EMA, ale w dalszej perspektywie dodaje się do formuły, aby poradzić sobie z problemem opóźnionych sygnałów. Powyższy wykres miesięcznych ruchów cen w pary EURUSD pokazuje wyraźnie dużą moc TEMA (niebieskiej cienkiej linii). W czterech odwróceniach od sierpnia 2005 r. Do kwietnia 2017 r. Wskaźnik TEMA emituje sygnały, które mają bardzo małe opóźnienie. Na przykład podział schematu zasięgu istniejący w ciągu kilku miesięcy po sierpniu 2005 r. Jest niemal natychmiast sygnalizowany przez przypadkowe odwrócenie wskaźnika, przy silnym napływie ruchu cenowego, któremu towarzyszy wyraźny trend ustalony we wskaźniku. Ten sam wzorzec obserwuje się w kolejnych odwróceniach w czerwcu 2008 r. I w marcu 2009 r., Chociaż te dwa ostatnie są zbieżne z poważną zmiennością, która zmniejsza znaczenie ostrzeżeń emitowanych przez wskaźnik. Niemniej jednak istnieją wyraźne szanse, gdy cena przekracza górną lub dolną granicę TEMA lub gdy linia zmienia się w krzywą. Obliczanie Potrójna wykładnicza średnia krocząca jest obliczana według następującego wzoru: Wszystko, co przedsiębiorca musi zrobić, aby obliczyć wartość TEMA, decyduje o okresie wskaźnika. Na przykład, gdy ustalimy, że okres będzie wynosił 5 dni, wskaźnik obliczy wartość EMA na podstawie cen surowych. Następnie uzna nową EMA, tak jakby był nowym wykresem akcji cenowej, i weź jej drugą EMA. Ta druga wartość jest również nazywana podwójną EMA lub DEMA. Ostatecznie obliczona zostanie trzecia EMA z DEMA, a wartości zostaną włączone do powyższej formuły, aby osiągnąć wartość wskaźnika. W powyższych akapitach wspomnieliśmy, że TEMA zajmuje się kwestią opóźnienia większości wykładniczych średnich kroczących poprzez dodanie nowego terminu do obliczeń. Ten nowy termin jest podwójnym EMA (to znaczy EMA z EMA) ze znakiem minus w formule. Odejmując ten termin od sumy EMA i potrójnej EMA pomnożonej przez trzy, wskaźnik przesuwa się w prawo, przy jednoczesnym zmniejszeniu również zmienności. TEMA jest potężnym narzędziem i może być wykorzystana równie efektywnie w prostym, monolitycznym podejściu do śledzenia trendu w długim okresie, ponieważ może być wykorzystana do handlu krótkoterminowymi ruchami w złożonym systemie handlu. Wskaźnik jest wskaźnikiem trendu. W świetle tendencji do łagodzenia wszelkich krótkoterminowych zakłóceń, będzie on trudny do zastosowania na rynku o zróżnicowanym zasięgu, w którym krótkoterminowe wahania w ramach modelu zasięgu stwarzają największe możliwości handlowe. Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej trwa ten trend, tym łatwiej jest go wymienić w TEMA. W dłuższym okresie możemy zignorować okresy zmienności, a sygnały wskaźnika są łatwiejsze w użyciu. I odwrotnie, im bardziej zmienny jest trend, tym mniej użyteczny staje się ten wskaźnik. Możesz łączyć go z różnymi oscylatorami, aby wykorzystać okresy gwałtownych wahań jako początkowe fazy dla handlu, a także możesz użyć dodatkowych narzędzi do osobnej oceny niestabilności. Kombinacja zmodyfikowanego MACD z tym wskaźnikiem (gdzie zastępuje zwykłe EMA używane do wygładzania ceny) jest szczególnie popularna wśród niektórych handlowców. Zaletą wprowadzenia Potrójnej Exponential Moving Average do twojej strategii jest wiele. O wiele łatwiej jest zidentyfikować z nim trendy, nie ma problemu z lagami, a użycie wskaźnika nie różni się od użycia prostej lub wykładniczej średniej kroczącej. Z drugiej strony wadą TEMA jest to, że zbyt szybko można zasugerować zmianę pędu i że wyraźne i mocne sygnały, które daje ona o akcji cenowej, nie zawsze pokrywają się z równie prostym i łatwym. konfiguracja rynku handlu. Głównym celem stosowania wskaźnika TEMA jest filtrowanie zmienności. Kiedy przedsiębiorca chce skupić się na długotrwałym, silnym i wiarygodnym trendzie z prostym trendem następującym po strategii, TEMA jest bezcennym narzędziem i często można na nim polegać wyłącznie w celu generowania aktywnych sygnałów handlowych. Jednak w przypadkach, w których zmienność jest poważnym problemem, TEMA może nie stanowić wielkiego wyboru, szczególnie jeśli nie jest używana w połączeniu z pasmami Bollingera lub narzędziem odchylenia standardowego do analizy ryzyka stwarzanego przez wysoce niestabilny rynek. Oświadczenie o ryzyku: Handel Forex na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że stracisz więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać przeciwko tobie, jak również dla ciebie. Trójwymiarowy ruchomy średni potrójny wykładniczy wskaźnik średniej ruchomej (TEMA) został opracowany przez Patricka Mulloy i opublikowany w czasopiśmie "Analiza techniczna zapasów magazynowych". Zasada jego obliczeń jest podobna do DEMA (Double Exponential Moving Average). Nazwa quotit Triple Exponential Moving Averagequot nie oddaje poprawnie swojego algorytmu. Jest to unikalna mieszanka pojedynczej, podwójnej i potrójnej wykładniczej średniej kroczącej, zapewniająca mniejsze opóźnienie niż każda z nich osobno. TEMA może być używana zamiast tradycyjnych średnich ruchomych. Może być stosowany do wygładzania danych cenowych, a także do wygładzania innych wskaźników. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard. Obliczanie Najpierw oblicza się DEMA, następnie obliczany jest błąd odchylenia ceny od DEMA: err (i) Cena (i) DEMA (Cena, N, ii) err (i) obecny błąd DEMA Cena (i) obecna cena DEMA (Cena, N, i) aktualna wartość DEMA z serii cen z okresem N. Następnie dodaj wartość wykładniczej średniej błędu i pobierz TEMA: TEMA (i) DEMA (cena, N, i) EMA (err, N, i) DEMA (cena, N, i) EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) DEMA (cena, N, i) EMA (cena - DEMA (cena, N, i), N, i) 3 EMA (cena, N, i) - 3 EMA2 (cena, N , i) EMA3 (cena, N, i) EMA (err, N, i) aktualna wartość wykładniczej średniej błędu err EMA2 (cena, N, i) aktualna wartość podwójnego sekwencyjnego wygładzania ceny EMA3 (cena, N , i) aktualna wartość potrójnego sekwencyjnego wygładzania ceny. Zalety TRIX - potrójna wykładnicza średnia Wieloletni czytelnicy magazynu Technical Analysis magazynów i towarów mogą pamiętać, że był to Jack Hutson, redaktor magazynu, który po raz pierwszy wprowadził TRIX do społeczność techniczna. Co to jest TRIX Wskaźnik potrójnej wykładniczej średniej (TRIX) jest oscylatorem używanym do identyfikowania rynków wyprzedanych i wykupionych, a także może być wykorzystywany jako wskaźnik momentu. Podobnie jak wiele oscylatorów, TRIX oscyluje wokół linii zerowej. Kiedy jest używany jako oscylator, wartość dodatnia oznacza rynek wykupienia, a wartość ujemna oznacza rynek wyprzedany. Kiedy TRIX jest używany jako wskaźnik momentu, dodatnia wartość sugeruje, że pęd się zwiększa, podczas gdy ujemna wartość sugeruje, że pęd zmniejsza się. Wielu analityków uważa, że ​​kiedy TRIX przekracza linię zerową, daje sygnał kupna. a gdy zamyka się poniżej linii zerowej, daje sygnał sprzedaży. Rozbieżności między ceną a TRIX mogą wskazywać na znaczące punkty zwrotne na rynku. TRIX oblicza potrójną wykładniczą średnią ruchomą dziennika wprowadzenia ceny w okresie czasu określonym przez długość wejściową dla bieżącego pręta. Bieżąca wartość słupków jest odejmowana od poprzedniej wartości słupków. Zapobiega to uwzględnieniu przez wskaźnik cykli, które są krótsze niż okres zdefiniowany przez długość wejścia. Zalety systemu TRIX Dwie główne zalety systemu TRIX w porównaniu z innymi wskaźnikami podążającymi za trendami to jego znakomita filtracja szumu rynkowego i jego tendencja do bycia wskaźnikiem wyprzedzającym niż opóźniającym. Odfiltrowuje hałas rynku, stosując potrójne obliczeniowe obliczenia średnie, eliminując w ten sposób niewielkie krótkoterminowe cykle wskazujące na zmianę kierunku rynku. Ma zdolność kierowania rynkiem, ponieważ mierzy różnicę między każdą wygładzoną wersją informacji o cenie. Interpretowany jako wskaźnik wiodący. TRIX najlepiej stosować w połączeniu z innym wskaźnikiem rynkowym - minimalizuje to fałszywe wskazania. Interpretacja Na tym wykresie Dow Jones Industrial Average obejmującym wrzesień 2001 do września 2002 r. Można zobaczyć za pomocą strzałek, że wskaźnik TRIX, od najwyższego poziomu z marca 2002 r. Do niskiego znaku wodnego z lipca 2002 r., Spadł z poziomu plusa 40,45 do minus 83,07. Ten przykład wyraźnie pokazuje, że nie ma żadnego opóźnienia między dopasowaniem DJIA na południe a wskaźnikiem TRIX po tej akcji cenowej. (Program do tworzenia wykresów w programie Tradestation 6 używa domyślnie dziewięciodniowej średniej kroczącej, co znacznie pomaga w ustalaniu czasu ruchów kierunkowych.) Widzieliśmy, że im krótszy przedział czasu, tym dokładniejszy wskaźnik zasygnalizuje ruch w kwestii, którą mamy studiować. Korzystanie z dwóch średnich kroczących ma tę zaletę: obserwując szybko zmieniającą się średnią wartość średniej ruchomej, przedsiębiorca może rozpoznać zmianę kierunku działania ceny. (Zobacz Rozumienie średniej ruchomej dywergencji.) Używanie dwóch różnych przedziałów czasowych dla TRIX-a to również doskonała technika pomiaru czasu. Na wykresie z 2001 r. W indeksie SampP 500 powyżej, pierwszym bardzo widocznym ruchem był spadek rynku po katastrofach z 11 września. W trzecim tygodniu września nastąpiło ponowne odbicie, z 15-dniową średnią kroczącą obracając się szybciej niż 30-dniowa średnia ruchoma. Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie z 30-dniowego wskaźnika jest bardziej zachowawcze, więc zapewnia przeciętnemu inwestorowi typu "kupuj i trzymaj", że trend ten naprawdę się odwrócił. Przyjrzyj się dokładnie, jak dobrze zakręty w 15-dniowej średniej ruchomej ustawiają się w zakrętach akcji cenowej. Ten pogląd na naruszenie trendu cenowego można rozpatrywać pod innym kątem. Martin Pring, znany technik i autor, zauważył to w swoich pismach: Jeśli seria, taka jak powolny, 30-dniowy TRIX, jest wykupiona, ale wciąż się zbiera, to naruszenie linii trendu w cenie prawie na pewno doprowadzi lub będzie odpowiadać szczyt w TRIX. Dzieje się tak, ponieważ naruszenie linii trendu sygnalizuje przerwę w impetach. Po penetracji nastąpi spadek lub tymczasowy ruch boczny. W obu przypadkach oznacza to, że dodatkowy wzrostowy wzrost wymagany dla zaawansowanego TRIX nie jest już dostępny. Jeśli przyjrzymy się bliżej niektórym innym wskaźnikom momentu, takim jak stochastics lub cena ROC. znaleźlibyśmy podobny wzór. TRIX jest jednym z najlepszych wskaźników odwrócenia trendu i momentum, jakie mamy w naszym codziennym arsenale. Zapamiętaj swoje pieniądze - zainwestuj mądrze. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do pomiaru jednostki. Średnie kroczące - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wstępne średnie ruchome wygładzają dane dotyczące cen, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15 lat. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, co spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów później. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej ruchomej miał 20 okresów na rozproszenie. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmienić kurs, trwająca 100 dni średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi średnimi ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią kroczącą i jedną względnie długą średnią kroczącą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Krzyż ten trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cenowych. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się z większego trendu wzrostowego. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Spadki spadły poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie zapewniało wiele razy w trakcie zaliczki. Po odwróceniu trendu z dwupiętrową przerwą na wsparcie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że ​​są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą ruchomych średnich można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomu wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie kroczące są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą wykresów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Przeciążający ruchomy średni krzyż: te skany szukają zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy