Stochastic based trading system

Potrójny ekran systemu transakcyjnego - część 5 Na drugi ekran systemu handlu potrójnego ekranu, dr Alexander Elder zaleca stosowanie wyrafinowanych i nowoczesnych oscylatorów, takich jak indeks siły i Elder-Ray. Jednak inwestorzy nie powinni czuć się ograniczeni do żadnego z tych dwóch oscylatorów - twój ulubiony oscylator prawdopodobnie będzie działał równie dobrze, więc powinieneś zastąpić oscylator, z którym czujesz się najlepiej. Dwa inne oscylatory, które można z łatwością zastosować jako drugi ekran, to oscylatory stochastyczne i Williams R. Stochastic Stochastic jest obecnie jednym z bardziej popularnych oscylatorów i znajduje się w wielu powszechnie dostępnych programach używanych zarówno przez indywidualnych handlowców, jak i profesjonalistów. W szczególności, handlowcy, którzy stosują ściśle skomputeryzowane systemy do wykonywania swoich transakcji, odkrywają, że oscylatory stochastyczne mają wiele dobrych cech. Na przykład, stochastyczny ma doskonałe osiągnięcia w usuwaniu złych sygnałów. Mówiąc dokładniej, stochastyczny wykorzystuje kilka kroków w celu wyraźnego wyeliminowania hałasu na rynku. rodzaj ultra krótkoterminowych ruchów, które nie odnoszą się do bieżącego trendu zainteresowania inwestorów. Podobnie jak w przypadku Elder-Ray, stochastyczny identyfikuje dokładny moment, w którym byki lub niedźwiedzie stają się silniejsze lub słabsze. Najwyraźniej handlowcy najlepiej skaczą na pokładzie najsilniejszego pociągu i handlują ze zwycięzcami, jednocześnie walcząc bezpośrednio z przegranymi. Trzy rodzaje sygnałów ważnych dla handlowców używających stochastycznych to rozbieżności. poziom linii stochastycznych i kierunek linii stochastycznych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jaka jest różnica pomiędzy szybkimi i wolnymi stochastami w analizie technicznej Rozbieżności Bycza rozbieżność występuje, gdy ceny osiągają nowy niski, ale stochastyczny ślad, który wskazuje na wyższy poziom niż w poprzednim spadku. Oznacza to, że niedźwiedzie tracą przyczepność na rynku, a prosta bezwładność obniża ceny. Bardzo silny sygnał kupna jest emitowany, gdy tylko stochastyczny pojawia się z drugiego dna. Handlowcy powinni wejść na długą pozycję i postawić stop ochronny poniżej ostatniego minimum na rynku. Najsilniejsze sygnały kupna pojawiają się, gdy pierwsze dno stochastyczne znajduje się poniżej dolnej linii odniesienia, a drugie u dołu nad nim. I odwrotnie, bierna dywergencja odpowiada sytuacji, w której ceny osiągają nowy wysoki, ale stochastyczny poziom osiąga niższy poziom niż w jakimkolwiek czasie podczas poprzedniego wiecu. Byki stają się coraz słabsze, a ceny rosną leniwo. Najważniejszy sygnał sprzedaży jest emitowany, gdy stochastyczny znika z drugiego wierzchołka. Handlowcy powinni wprowadzić pozycję krótką i umieścić punkt ochronny powyżej najwyższej ceny. Najlepsze sygnały do ​​sprzedaży krótkich występują, gdy pierwszy wierzchołek znajduje się powyżej górnej linii odniesienia, a drugi jest poniżej niego, co jest przeciwieństwem najlepszych sygnałów, które mogą trwać długo. Poziom linii stochastycznych Poziom osiągnięty przez linie stochastyczne przedstawia wyraźne wykupienia lub warunki wyprzedania. Kiedy stochastyczne rajdy przekraczają górną linię odniesienia, mówi się, że rynek jest wykupiony i jest gotowy do zejścia w dół. Natomiast stan wyprzedaży, w którym rynek jest gotowy do pojawienia się, jest reprezentowany przez stochastyczny spadek poniżej dolnej linii odniesienia. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność przy interpretowaniu wykupienia i wyprzedania warunków za pomocą stochastycznych: w dłuższej perspektywie stochastyczny może wydawać sprzeczne sygnały. W silnych trendach wzrostowych - co może wskazywać pierwszy ekran rynku handlowców - histogram średniej ruchomej dywergencji (MACD), stochastyczny staje się wykupiony i powoduje błędne sygnały sprzedaży, podczas gdy rynek zbiera się. W trendach spadkowych stochastyczny szybko staje się wyprzedany i daje sygnały zakupu wcześniej niż uzasadnione. Chociaż interpretowanie wykupienia i wyprzedania warunków za pomocą stochastycznych może być problematyczne, podczas używania histogramu MACD jako pierwszego ekranu systemu handlu potrójnego ekranu handlowcy mogą łatwo wyeliminować te nieprawidłowe sygnały. Inwestorzy powinni odbierać sygnały kupna z codziennego stochastycznego tylko wtedy, gdy cotygodniowy histogram MACD wykazuje trend wzrostowy. Kiedy tendencja spadnie, należy jedynie sprzedawać sygnały z codziennego stochastycznego materiału. Korzystając z wykresu tygodniowego, aby zidentyfikować trend wzrostowy, należy poczekać, aż codzienne linie stochastyczne przekroczą niższą linię odniesienia przed zakupem. Natychmiast połóż zamówienie zakupu powyżej najwyższej z najnowszego paska cen. Następnie można zabezpieczyć pozycję za pomocą zatrzymania ochronnego umieszczonego poniżej najniższego dnia handlu lub najniższego dnia poprzedniego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Aby dodać kolejny poziom szczegółowości do tej analizy, należy przedyskutować, w jaki sposób kształt dna stochastycznego może wskazywać względną siłę rajdu. Jeśli dno jest wąskie i płytkie, niedźwiedzie są słabe, a wiec najprawdopodobniej silny. Jeśli dno jest głębokie i szerokie, niedźwiedzie są silne, a wiec może być bardzo słaby. Po zidentyfikowaniu trendu spadkowego na wykresie tygodniowym, nie wprowadzaj transakcji, dopóki codzienne linie stochastyczne nie przekroczą górnej linii odniesienia. Następnie możesz natychmiast złożyć zamówienie, aby sprzedać krótko poniżej najniższego z najnowszych cenników. Nie należy jednak czekać na zwrotnicę na liniach stochastycznych, ponieważ rynek będzie już wtedy mógł swobodnie opadać. Aby zabezpieczyć swoją krótką pozycję, umieść stop ochronny powyżej górnej granicy danego dnia handlowego lub poprzedniego dnia, w zależności od tego, która wartość jest większa. Kształt górnej części stochastycznej może również wskazywać względną stromość lub spowolnienie spadku rynku. Wąski wierzchołek linii stochastycznej pokazuje słabość byków i prawdopodobieństwo poważnego spadku. Wysoki i szeroki stochastyczny szczyt pokazuje siłę byków, w związku z czym należy unikać pozycji krótkich. Podsumowując, środki, za pomocą których przedsiębiorcy mogą odfiltrowywać najgorsze transakcje, wymagają dogłębnej znajomości wykupienia i wyprzedania warunków. Kiedy stochastyczny jest wykupiony, nie kupuj. Kiedy stochastyczny jest wyprzedany, nie sprzedawaj krótko. Kierunek linii stochastycznej Po prostu, gdy obie linie stochastyczne poruszają się w tym samym kierunku, potwierdza się trend krótkoterminowy. Kiedy ceny rosną wraz z oboma stochastycznymi liniami, trend wzrostowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany. Kiedy ceny przesuwają się, podczas gdy obie linie stochastyczne spadają, krótkoterminowe tendencje spadkowe będą prawdopodobnie kontynuowane. Przy prawidłowym stosowaniu stochastyczny może być niezwykle skutecznym i użytecznym oscylatorem w ramach systemu potrójnego ekranu. W części 6 tego artykułu dobrze zbadaj czwarty oscylator będący przedmiotem zainteresowania, Williams R. Aby przejrzeć poprzednie sekcje tej serii, zobacz Potrójny ekran systemu transakcyjnego - Część 1. Część 2 . Część 3 i część 4. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia osoby. MARACD i Stochastic: strategia Double-Cross Zapytaj dowolnego handlowca technicznego, a on lub ona powie ci, że odpowiedni wskaźnik jest potrzebny, aby skutecznie określić zmianę kursu w schemacie cen akcji. Ale wszystko, co może zrobić jeden właściwy wskaźnik, aby pomóc przedsiębiorcy, dwa wskaźniki uzupełniające mogą być lepsze. Ten artykuł ma na celu zachęcenie handlowców do szukania i identyfikowania jednoczesnego zwyżkującego crossovera MACD wraz z byczym stochastycznym crossoverem, a następnie wykorzystania tego jako punktu wejścia do handlu. Parowanie stochastycznych i MACD Szukanie dwóch popularnych wskaźników, które dobrze ze sobą współdziałają, doprowadziło do parowania oscylatora stochastycznego i średniej ruchomej dywergencji (MACD). Ten zespół działa, ponieważ stochastyczny porównuje cenę zamknięcia akcji do jej przedziału cenowego w pewnym okresie czasu, podczas gdy MACD jest tworzeniem dwóch średnich ruchomych odbiegających od siebie i zbliżających się do siebie. Ta dynamiczna kombinacja jest bardzo skuteczna, jeśli zostanie wykorzystana w najpełniejszym możliwym stopniu. (Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego z tych wskaźników, zobacz Poznawanie oscylatorów: Stochastics and A Primer na MACD.) Praca z stochastycznym Istnieją dwa elementy stochastycznego oscylatora. K i D. K jest główną linią wskazującą liczbę przedziałów czasowych, a D jest średnią kroczącą K. Zrozumienie, w jaki sposób powstaje stochastyczny, to jedno, ale wiedza, jak zareaguje w różnych sytuacjach ważniejsze. Na przykład: Typowe wyzwalacze występują, gdy linia K spada poniżej 20 - czas jest uważany za wyprzedany. i to jest sygnał kupna. Jeśli wartości szczytowe K nieco poniżej 100, a następnie są skierowane w dół, zapasy powinny zostać sprzedane, zanim ta wartość spadnie poniżej 80. Ogólnie, jeśli wartość K wzrośnie powyżej D, sygnał kupna jest wskazywany przez ten zwrot, pod warunkiem, że wartości są poniżej 80. Jeżeli są one wyższe od tej wartości, zabezpieczenie uważa się za wykupione. Praca z MACD Jako uniwersalne narzędzie handlowe, które może ujawnić rozpęd ceny. MACD jest również przydatny w identyfikacji trendu i kierunku cen. Wskaźnik MACD ma wystarczającą siłę, by stać samodzielnie, ale jego funkcja predykcyjna nie jest absolutna. Używany z innym wskaźnikiem, MACD może naprawdę zwiększyć przewagę handlowców. (Dowiedz się więcej o handlu momentami w Momentum Trading With Discipline.) Jeśli trader musi określić siłę i kierunek trendu akcji, bardzo przydatne jest nałożenie na średnią histogram MACD jego ruchomych średnich linii. MACD może być również postrzegany jako sam histogram. (Dowiedz się więcej w Wprowadzenie do histogramu MACD.) Obliczanie MACD Aby wprowadzić ten oscylujący wskaźnik, który waha się powyżej i poniżej zera, wymagane jest proste obliczenie MACD. Przez odjęcie 26-dniowej średniej kroczącej (EMA) ceny papierów wartościowych z 12-dniowej średniej kroczącej jej ceny, w grę wchodzi oscylująca wartość wskaźnika. Po dodaniu linii wyzwalającej (dziewięciodniowa EMA) porównanie obu tworzy obraz handlowy. Jeśli wartość MACD jest wyższa niż 9-dniowa EMA, wówczas uważa się ją za zwyżkową średnią ruchomą. Warto zauważyć, że istnieje kilka dobrze znanych sposobów korzystania z MACD: Przede wszystkim obserwacja rozbieżności lub skrzyżowanie linii środkowej histogramu MACD ilustruje możliwości kupowania powyżej zera i możliwości sprzedaży poniżej. Innym jest zwrócenie średniej ruchomej linii i ich związku z linią środkową. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Handel Rozbieżność MACD.) Identyfikacja i integracja Byczysz Crossovers Aby móc ustalić, jak zintegrować zwyżkowy crossover MACD i zwyżkowy crossover stochastyczny w strategię potwierdzającą trend, słowo bullish musi zostać wyjaśnione. W najprostszym ujęciu, zwyżkowy oznacza silny sygnał do ciągłego wzrostu cen. Pozytywnym sygnałem jest to, co dzieje się, gdy szybsze średnie ruchy przewyższają wolniejszą średnią ruchomą, powodując wzrost rynku i sugerując dalszy wzrost cen. W przypadku zwyżkowego MACD nastąpi to, gdy wartość histogramu znajdzie się powyżej linii równowagi, a także, gdy linia MACD ma większą wartość niż dziewięciodniowy EMA, zwany również linią sygnałową MACD. Stochastyczna bycza dywergencja występuje, gdy wartość K przekracza wartość D, potwierdzając prawdopodobny zwrot kosztów. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Poniżej znajduje się przykład tego, jak i kiedy używać podwójnego krzyża stochastycznego i MACD. Zwróć uwagę na zielone linie, które pokazują, kiedy te dwa wskaźniki zostały zsynchronizowane, i prawie idealny krzyż pokazany po prawej stronie wykresu. Możesz zauważyć, że jest kilka przypadków, gdy MACD i stochastyka są bliskie przejścia jednocześnie - na przykład styczeń 2008, połowa marca i połowa kwietnia. Wygląda nawet na to, że przecięły się w tym samym czasie na wykresie tej wielkości, ale kiedy się przyjrzysz, przekonasz się, że faktycznie nie przekroczyły w ciągu dwóch dni od siebie, co było kryterium do ustawienia tego skanowania . Możesz zmienić kryteria, aby uwzględnić krzyże, które pojawią się w szerszym okresie czasu, tak aby możliwe było uchwycenie ruchów podobnych do pokazanych poniżej. Ważne jest, aby zrozumieć, że zmiana ustawień parametrów może pomóc w przedłużeniu linii trendu. która pomaga przedsiębiorcy uniknąć bicza. Osiąga się to za pomocą wyższych wartości w ustawieniach przedziału czasu. Jest to zwykle określane jako wygładzanie rzeczy. Aktywni handlowcy, oczywiście, używają znacznie krótszych ramek czasowych w swoich ustawieniach wskaźników i odwołują się do wykresu pięciodniowego zamiast jednego z miesiącami lub latami historii cen. Strategia Najpierw szukaj zwyżkowych zwrotów w ciągu dwóch dni od siebie. Należy pamiętać, że przy stosowaniu strategii stochastycznej i podwójnej krzyżowej MACD, idealnie skrzyżowanie występuje poniżej linii 50 na stochastycznym, aby złapać dłuższy ruch cenowy. A najlepiej, jeśli chcesz, aby wartość histogramu była większa od zera w ciągu dwóch dni od umieszczenia transakcji. Zauważ też, że MACD musi lekko przechodzić po stochastyce, ponieważ alternatywa może stworzyć fałszywe wskazanie trendu cenowego lub umieścić w trendzie bocznym. Wreszcie bezpieczniej jest handlować akcjami, które obracają się powyżej swoich średnich kroczących z 200 dni, ale nie jest to absolutną koniecznością. Zaleta Ta strategia daje handlowcom okazję do znalezienia lepszego punktu wejścia na upstrending stock lub do przekonania, że ​​jakikolwiek trend spadkowy rzeczywiście odwraca się, gdy łowimy na dnie w celu długoterminowego przechowywania. Strategię tę można przekształcić w skan, na który pozwala oprogramowanie do tworzenia wykresów. Wada Z każdą zaletą, jaką przedstawia każda strategia, zawsze istnieje wada tej techniki. Ponieważ czas zazwyczaj zajmuje więcej czasu, aby znaleźć się w najlepszej pozycji kupna, faktyczny handel zapasami odbywa się rzadziej, więc możesz potrzebować większego koszyka zapasów do obejrzenia. Sztuczka handlu Stochastyczna podwójna krzyżówka MACD pozwala handlowcowi zmieniać odstępy czasu, znajdując optymalne i spójne punkty wejścia. W ten sposób można go dostosować do potrzeb zarówno aktywnych inwestorów, jak i inwestorów. Poeksperymentuj z obydwoma interwałami wskaźnika, a zobaczysz, jak zwrotnice będą się inaczej układać, a następnie wybierz liczbę dni, które najlepiej pasują do Twojego stylu handlu. Możesz również dodać wskaźnik RSI do miksu, tylko dla zabawy. (Przeczytaj Ride The RSI Rollercoaster, aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika.) Wniosek Osobiście oscylator stochastyczny i funkcja MACD w różnych pomieszczeniach technicznych i pracować samodzielnie. W porównaniu do stochastycznych, które ignorują wstrząsy rynkowe, MACD jest bardziej niezawodną opcją jako jedyny wskaźnik handlu. Jednakże, podobnie jak dwie głowy, dwa wskaźniki są zwykle lepsze niż jeden. Stochastyczne i MACD są idealnym parowaniem i mogą zapewnić lepsze i bardziej efektywne doświadczenie w handlu. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania ze stochastycznego oscylatora i MACD razem, zobacz Strategia przyciągania mocy połączonych sił. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Słów Stochastyczna strategia handlowa Ustawienie stochastyczne: 14 okresów, K 3 Wstążki Bollingera: 20,2 SLOWOWE STOCHASTYCZNE SYGNAŁY HANDLOWE Ta powolna strategia stochastyczna nie używaj typowych metod krzyżowania wskaźnika stochastycznego. Ogólnie rzecz biorąc, handlowcy wykorzystają ten oscylator do wymiany zwrotnic linii K i linii D. Sygnał kupna ma miejsce, gdy linia K przekracza linię D i odwrotnie w przypadku sygnału sprzedaży. Mogą też czekać na pojawienie się rozbieżności w stosunku do ceny, gdy wskaźnik znajduje się powyżej lub poniżej linii 80-20 linii, a następnie zainicjować transakcję. Inni używają zwrotnicy jednej z linii K lub D poniżej 80 dla sygnału sprzedaży i powyżej 20 dla sygnału kupna. Do każdej jego własności. Poniższa metoda nie wykorzystuje średniej wolnej stochastycznej - tylko linii K. Strategię tę można zaklasyfikować jako metodę przeciwstawną, ponieważ przewiduje ona odbijanie się od pasm Bollingera i powrót do średniej ruchomej wynoszącej 20 dni. Chociaż dotknięcie pasm Bollingera jest tylko połową wymogu inicjacji tego konfiguratora. Teoria jest taka, że ​​cena przesuwa się falami między warunkami wyprzedaży i wykupienia a stochastyczną puszką używaną w połączeniu z pasmami, aby określić, kiedy cena wróci do co najmniej średniej dla zysku. Konwencjonalna mądrość mówi, że gdy wolna stochastyczna wynosi 80 lub więcej, czas jest uważany za wykup. Gdy cena wynosi 20 lub mniej, zapas zostaje wyprzedany. Ale czy to naprawdę wykupienie lub wyprzedanie tylko wtedy, gdy akcje są w zakresie handlu. Miej to na uwadze podczas przeglądania tej strategii. W przeciwnym razie linie 80-20 nie mają znaczenia. Jeśli akcja będzie miała duży trend wzrostowy, wskaźnik będzie nadal pojawiał się powyżej 80. Więc upewnij się, że jeśli spróbujesz jakiejkolwiek strategii przeciwdziałającej trendowi, pamiętaj, że w przypadku handlu z trendem cena może poruszać się bardzo szybko w odwrotny kierunek handlu. Więc lepiej z góry wiedzieć, jak wydostaniesz się dobrze, więc oto jak działa ta metoda: Kupuj Ustawienia: Aktualny pasek cen dotknął dolnego paska Bollingera LUB linia Stochastyczna znajduje się poniżej 20. Kup Trigger: Przy ZAMKNIĘCIE pasek, cena dotknęła dolnego pasma Bollingera, a linia stochastyczna jest poniżej 20. Wyjście: Kiedy cena osiąga 20 sma. Krótka konfiguracja: Aktualny pasek cen dotknął górnego pasma Bollingera LUB linia stochastyczna jest powyżej 80. Krótki wyzwalacz: Przy ZAMKNIĘTEJ baru cena dotknęła górnego pasma Bollingera, a linia Stochastyczna jest powyżej 80. Wyjście: Gdy cena osiąga 20 sma. 5 min. wykres QQQQ poniżej, demonstruje tę strategię. Trzy krótkie transakcje i dwie długie transakcje są wskazane w tym konkretnym dniu. Czerwone linie oznaczają paski, które wyzwalają transakcje. W zależności od miejsca, w którym przedsiębiorca umieścił postój, wszystkie z wyjątkiem tych transakcji zostałyby zwycięzcami. Ale zauważ, że w tym dniu QQQQ po prostu krąży tam iz powrotem w zakresie handlu. Jest to dzień, w którym wolna strategia inwestycyjna stochastyczna zgarnie pieniądze. Co się wydarzy w dniu trendów Będziesz ciągle zatrzymywał się przez cały dzień. Podobnie jak w przypadku ostatniego długiego handlu na poniższym wykresie, cena uderzy w Bollinger Band, linia stochastyczna będzie poniżej 20, co spowoduje zawieszenie handlu, ale cena po prostu będzie dalej spadać, ponownie przekraczając stochastyczną linię poniżej 20 i zatrzymując cię. Stochastic Wyniki testu oscylatora (SO) Oscylator stochastyczny (SO) jest szeroko stosowanym wskaźnikiem momentu. Jako część wskaźnika technicznego "Walka o wyższość" przetestowaliśmy go na 16 różnych rynkach globalnych (w sumie 300 lat danych), aby sprawdzić, jak działa i jakie ustawienia zapewniają najlepsze wyniki. Przede wszystkim let8217 ustalają, jak działa rynek, podczas gdy Oscylator Stochastyczny znajduje się w 10-tej skali: podkreśliłem każdy z negatywnych wyników w gradiencie RedgtOrange i pozytywne wyniki w całym gradiencie Light GreengtDark Green (w zależności od tego, jak duża strata lub zdobyć). Najwyraźniej większość zysków na rynku pojawiło się, gdy Oscylator Stochastyczny wynosił powyżej 50, a lwy miały udział, gdy było powyżej 90. Oznacza to, że gdy rynek znajduje się w pierwszej 50 swoich możliwości, ma tendencję do podążania w górę i kiedy znajduje się w pierwszej 90 swojej gamy, ma silną tendencję do pójścia w górę. Mówi nam również, że chcemy uniknąć długich okresów, gdy rynek znajduje się w dolnej 50 swojej skali. W jakim okresie opieramy ten przedział Co ciekawe, zwroty nie zmieniają się znacznie w różnych okresach ważności, chociaż korzyścią dłuższego spojrzenia jest mniejsza zmienność sygnałów. Let8217 teraz patrzą na segmenty 20-50, kiedy Oscylator Stochastyczny ma wartość powyżej 50: Powyższa tabela jest oznaczona kolorami RedgtYellowgtGreen z LowestgtMiddlegtHighest return. Przesłanie brzmi głośno i wyraźnie, że jeśli chcesz zarabiać pieniądze, musisz być na czasie, gdy rynek robi nowe, wysokie tony. Ponad 255 dniowy okres ważności (około 1 roku) różnica między długim czasem w przedziale 50-90 a 50-100 jest różnicą pomiędzy wyniesieniem 2,68 lub 8,38 na rok. Let8217s rzuca okiem na profil zawodów: Wyniki powyżej pokazują co by się stało, gdyby długa pozycja była otwierana i utrzymywana w dowolnym czasie, każdy z 16 rynków testowych miał odczyt powyżej 50 na swoim Stochastic Oscillator (co oznacza, że ​​rynek znajdował się w górnej połowie swojego zasięgu). Wybraliśmy okres 252 dni, nie dlatego, że zwroty były najlepsze, ale ponieważ ten powrót dawał dłuższy średni czas handlu i 252 dni to średnia liczba dni handlowych w ciągu roku. Zwroty nie są tak dobre, jak widzieliśmy z innych wskaźników, takich jak RSI czy średnia ruchoma crossover, ale nadal są godne szacunku. Ponadto średni czas trwania transakcji wynoszący 104 dni jest korzystny przy poszukiwaniu długoterminowego wskazania kierunku rynkowego. Co z linią sygnału K? Testowaliśmy to, ale wyniki nie były warte poświęcenia czasu na opublikowanie. Są one zawarte w arkuszu wyników do pobrania za darmo, jeśli chcesz je jednak przejrzeć. Stochastic Oscillator Conclusion Linia Stochastic Oscillator K jest zbyt niestabilna i nie jest warta rozważenia w handlu, jak pierwotnie sugerował dr George Lane w latach 50-tych. Istnieją lepsze opcje transakcji krótkoterminowych, takich jak FRAMA. W rzeczywistości istnieją również lepsze opcje dla długoterminowych wskazówek dotyczących kierunku rynku niż oscylator stochastyczny, jak przedstawiono w tym artykule. Czy warto w ogóle zadać sobie pytanie z TAK i dlaczego: fakt zilustrowany tymi testami jest taki, że większość zysków ma miejsce, gdy rynek znajduje się w pierwszej dziesiątce swojego zasięgu i prawie wszystkie zyski mają miejsce, gdy rynek znajduje się w górnej połowie swojego zasięgu. Opublikowano wiele badań dotyczących strategii momentum i zazwyczaj obejmują one wykupienie aktywów o najlepszej skuteczności z selekcji, a następnie okresowe obracanie funduszy, aby stale pozostawać w najlepszej formie. Wiele osób obawia się utrzymywania rynków, które są bliskie swoich szczytów, a więc poprzez ciągłe obracanie się do obecnych liderów rynku, obawy te są łagodzone. Nasze testy na Stochastic Oscillator pokazują jednak, że po prostu trzymanie funduszu indeksowego, gdy znajduje się on w górnej połowie zakresu (przez prawie każdy okres obserwacji), uchwyci większość zysków, podczas gdy STILL uniknie obawy, że spadnie jak spada . Wbrew powszechnej opinii, gdy pęknie bańka na rynku, nie robi tego z dnia na dzień. Penny pozwala mi rosnąć wykładniczo, a następnie spadać następnego dnia. W rzadkich przypadkach nawet duże firmy mogą to robić. Ale wielkie gospodarki nie mogą obrócić się ani razu. Dlatego Oscylator Stochastyczny mógłby być użytecznym dodatkiem do strategii typu rotacji pędu. Inną wartą rozważenia propozycją jest zmiana zasad systemu transakcyjnego na podstawie odczytu Stochastic Oscillator. Wiemy na przykład, że większość zysków pojawia się, gdy rynek osiąga nowe maksima, dlatego zasady dotyczące uzyskiwania zysków na długiej pozycji powinny być inne, gdy Oscylator Stochastyczny jest wyższy niż 90, niż gdy wynosi od 50 do 60. Oba te aplikacje zostaną uwzględnione w przyszłych testach. Więcej w tej serii: Przeprowadziliśmy i kontynuujemy szeroko zakrojone testy różnych wskaźników technicznych. Zobacz, jak się sprawdzają i które ujawniają się jako najlepsze w Technicznej Walce o Dominium. Dane wykorzystane w tych testach są zawarte w arkuszu wyników, a więcej informacji na temat naszej metodologii można znaleźć tutaj. Odsetki nie zostały naliczone w gotówce i nie zostały uwzględnione koszty transakcji lub poślizg. Transakcje były testowane za pomocą sygnałów End of Day (EOD) w dziennych danych. O autorze Derry Brown Derry jest założycielem OM3 Ltd, nowatorskiej firmy zajmującej się analizą jakościową z Nowej Zelandii. Możesz śledzić Derrys Research na swoim blogu ETF HQ. Czytaj więcej.