Kalkulator dwukierunkowy option trading calculator download

Aby zapewnić użytkownikom systemu Windows Mobile kalkulatory cenowe dotyczące analizy indeksu, futures i zasobów, przenieśliśmy nasze popularne oprogramowanie do komputerów stacjonarnych OptDrvr na systemy Windows Mobile 6, Windows Mobile 2005, Windows Mobile 2003, Pocket PC 2003, Pocket PC 2002, Pocket PC, Phone Edition i Kieszonkowy komputer. Wspieramy HP iPAQ, Dell Axim, O2 XDA, Palm Treo, Fujitsu Pocket LOOX, Toshiba e-series i wiele innych. Dostępne są bezpłatne wersje próbne Pocket Optcalc udostępnia użytkownikowi modele wyceny opcji umożliwiające ocenę amerykańskich i europejskich opcji wprowadzania i odczytywania stylów z lub bez dywidend, określanie wartości godziwej opcji, domniemanych zmienności i wrażliwości na ryzyko. Ryzyko związane z ryzykiem (zwane również parametrami zabezpieczeń lub kwotą akwizycji) obejmują delty, gammas, vegas, atany i rhos. Modele opcjonalne obejmują: - model Blackomona Scholesa Black i Scholesa Model dostosowany do modelu Black Amplifier Scholes można zastosować do opcji wyceny za pomocą modelu Black Scholes, ale skorygowanego o dywidendy. Pocket Optcalc to nieoceniona pomoc szkoleniowa dla początkujących, będąc potężnym narzędziem analizującym opcje amp do analizatora opcji dla bardziej doświadczonych sprzedawców opcji. Intro. Oferta 34.95 Darmowa Ocena Kopiuj Pocket PC, Pocket PC 2002, Pocket PC 2003 Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE Windows Mobile 2005, Windows Mobile 6 Klasyczne i Windows Mobile 6 Profesjonalne urządzenia MIPS, SH3, StrongARM Wzmacniacze XScale Samouczek samouczków i arkuszy kalkulacyjnych Ten samouczek wprowadza cennik opcji dwumianowych i oferuje arkusz kalkulacyjny Excel, który pomaga lepiej zrozumieć zasady. Dodatkowo dostępny jest arkusz kalkulacyjny, w którym dostępne są opcje Vanilla i Exotic z dwumianowym drzewem. Przewiń w dół do końca tego artykułu, aby pobrać arkusze kalkulacyjne, ale przeczytaj samouczek, jeśli chcesz oprzeć się na zasadach dotyczących cen opcji dwumianów. Cenę opcji obustronnych opiera się na założeniu braku arbitrażu i jest matematycznie prostą, ale zaskakująco wydajną metodą cenową. Zamiast polegać na rozwiązaniu równań różniczkowych stochastycznych (co jest często skomplikowane w implementacji), cena opcji dwumianowej jest stosunkowo prosta w implementacji w programie Excel i jest łatwa do zrozumienia. Bez arbitrażu oznacza, że ​​rynki są skuteczne, a inwestycje zarabiają na stopie zwrotu z wolnym od ryzyka. Drzewa dwumianowe są często używane do wycenienia amerykańskich opcji put. dla których (w przeciwieństwie do europejskich opcji put) nie ma zbliżonego rozwiązania analitycznego. Drzewo cen dla aktywnego składnika aktywów Rozpatruj stado (z pierwotną ceną S 0) przechodzącą losowo. Po pewnym czasie t, stado ma prawdopodobieństwo wzrastania przez czynnik u, a prawdopodobieństwo 1-p spadku cen o współczynnik d. Ilustruje to poniższy schemat. Cox, Ross i Rubenstein Model Cox, Ross i Rubenstein (CRR) zaproponowali metodę obliczania p, u i d. Istnieją inne metody (takie jak modele Jarrow-Rudda czy Tian), ale podejście CRR jest najbardziej popularne. W niewielkim okresie model dwumianowy działa analogicznie do składnika aktywów, który istnieje w neutralnym świecie. Wynika to z następującego równania, co oznacza, że ​​efektywny zwrot modelu dwumianowego (po prawej stronie) jest równy stopie wolnej od ryzyka Ponadto wariancja aktywów neutralnych ryzykiem i aktywów w neutralnym stopniu ryzyka światowy mecz. Daje to następujące równanie. Model CRR sugeruje następujący związek między czynnikami upside i downside. Ponowne sformatowanie tych równań daje następujące równania dla p, u i d. Wartości p, u i d wyrażone w modelu CRR oznaczają, że początkowa początkowa cena aktywów jest symetryczna dla wielopoziomowego modelu dwumianowego. Model dwumiejscowy dwumianowy Jest to dwuetapowa siatka dwumianowa. Na każdym etapie cena akcji wzrasta o współczynnik u lub zmniejszony o współczynnik d. Zauważ, że w drugim etapie istnieją dwie możliwe ceny: u d S 0 i d u S 0. Jeśli są one równe, mówi się, że kratę jest rekombinowana. Jeśli nie są równe, uważa się, że kratę jest nie-rekombinowana. Model CRR zapewnia kratę rekombinacyjną założenia, że ​​u1d oznacza, że ​​u d S 0 d u S 0 S 0. a siatka jest symetryczna. Model dwumianowy wieloetapowy Wielopoziomowy model dwumianowy jest prostym rozszerzeniem zasad podanych w dwuetapowym modelu dwumianowym. Po prostu kroczimy w czasie, zwiększając lub obniżając cenę akcji według współczynnika u lub d za każdym razem. Każdy punkt w siatce nazywa się węzłem i definiuje cenę aktywów w każdym punkcie czasowym. W rzeczywistości wiele więcej etapów jest zazwyczaj obliczanych niż trzy przedstawione powyżej, często tysiące. Wypłaty dla opcji cenowej Rozważymy następujące funkcje wypłat. V N jest ceną opcji w punkcie wygaśnięcia N, X jest strajkiem lub kursem wykonania, S N jest ceną akcji w punkcie wygaśnięcia węzła N. Musimy teraz zniżyć wypłaty do dzisiaj. Wymaga to odsunięcia się od siatki, obliczania ceny opcji w każdym punkcie. Odbywa się to za pomocą równania różnego w zależności od rodzaju rozważanej opcji. Na przykład opcje europejskie i amerykańskie są wyceniane przy użyciu poniższych równań. N jest dowolnym węzłem przed upływem ważności. Binomial Price Pricing w programie Excel Ten arkusz kalkulacyjny Excel implementuje dwumianową siatkę cenową w celu obliczenia ceny opcji. Wystarczy wprowadzić kilka parametrów, jak wskazano poniżej. Następnie program Excel wygeneruje sieć dwumianową. Arkusz kalkulacyjny jest adnotowany, aby poprawić zrozumienie. Zauważ, że cena akcji jest obliczana terminowo. Jednak cena opcji obliczana jest wstecz od czasu wygaśnięcia do dnia dzisiejszego (znanego jako wsteczna inicjacja). Arkusz kalkulacyjny porównuje również cenę kupna i sprzedaży podawaną przez sieć opcji dwumianowych z daną przez analityczne rozwiązanie równania Black-Scholesa przez wiele kroków czasowych w siatce, obie ceny zbiegają się. Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego samouczka dotyczącego cen opcji dwumianów lub arkusza kalkulacyjnego, daj nam znać. Wycena Vanilla i egzotyczne opcje z dwumianowym drzewem w programie Excel Ta arkusza kalkulacyjna Excel oferuje kilka rodzajów opcji (europejski, amerykański Wybitnik) ze drzewem dwumianowym. Arkusz kalkulacyjny oblicza także Greków (Delta, Gamma i Theta). Liczba kroków czasowych jest bardzo zróżnicowana 8211 konwergencja jest szybka. Algorytmy są zapisywane w chronionym hasłem VBA. Jeśli chcesz zobaczyć i edytować VBA, kupuj niezabezpieczony arkusz kalkulacyjny w investexcelbuy-arkuszach kalkulacyjnych. 22 myśli na ldquo Binomial Opcje samouczków i arkuszy kalkulacyjnych rdquo Cześć Zastanawiałem się, czy masz jakieś arkusze kalkulacyjne, które obliczają cenę opcji za pomocą modelu wyceny opcji dwumianowych (CRR) (łącznie z wynikiem dywidendy) .. a następnie porównanie z czarnym cena scholesów (dla tych samych zmiennych) mogłaby zostać pokazana na wykresie (wykazując zbieżność) I8217ve włamał się razem do tego arkusza roboczego. Porównuje ceny europejskich opcji podanych równaniami analitycznymi i drzewem dwumianowym. Możesz zmienić liczbę kroków dwumianowych w celu porównania zbieżności z rozwiązaniem analitycznym. Witam, model działa doskonale, gdy cena ćwiczeń jest zbliżona do ceny akcji a czas dojrzałości jest zbliżony do liczby kroków. Nowicjuszowi I8217m w modelach dwumianowych i eksperymentował ze zmianą ceny wykonania lub większą liczbą etapów. Jeśli mam za dużo pieniędzy Strike. Wartość z modelu dwumianowego zbliża się do zera, podczas gdy wartość BampS jest bardziej 8220 odporna8221. Jeśli zmniejszam liczbę kroków do 1, wartość z modeli dwumianowych rośnie dramatycznie, podczas gdy wartość BampS pozostaje taka sama. Czy jest coś, co można powiedzieć o ograniczeniach dotyczących modelu dwumianowego. Kiedy używać, a nie używać. John Slice mówi: Czy masz jakieś arkusze kalkulacyjne dwumianowego drzewa z zapasem, które wypłaca kwartalną dywidendę, jak można to sobie wyobrazić. Jest wiele sposobów na to. Najlepszym sposobem jest użycie modelu dyskretnej dywidendy i podanie rzeczywistej daty wypłaty dywidendy. W investexcel jeszcze nie widziałem odpowiedniego modelu. zamiast tego określać całkowitą wartość dolara wszystkich kwartalnych dywidend wypłaconych pomiędzy Time0 a wygaśnięciem. podaj ten numer, podzielić przez bieżącą cenę akcji, aby uzyskać dywidendę. Użyj tej wydajności w modelach dostarczonych przez Samir. Główne niedokładności wynikają z błędnej wyceny amerykańskiej premii jako dużej dywidendy wypłaconej w jutrze z tą samą dywidendą wypłaconą na jeden dzień przed jej wygaśnięciem, która będzie miała różne skutki dla amerykańskiej premii. Teraz to zrozumiałem. Musiałem dodać kolejne kroki do modelu. Teraz działa dobrze. Dziękuję za wyjaśnienie i stosunkowo prosty model. Witam, Czy możesz skierować mnie do informacji, jak obliczyć greeks z tych opcji przy użyciu modelu dwumianowego wiem, jak to zrobić dla Black-Scholesa, ale nie dla amerykańskich opcji. Dzięki za wszelką pomoc, którą możesz mi dać, i świetną pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Przede wszystkim chciałbym podziękować za wysłanie tego artykułu, zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel, który pokazuje dwumianowe drzewo cen wraz z ilustracjami przewodników. Niezwykle pomocny. Po drugie, gram z tym plikiem i wierzę, że znalazłem w arkuszu kalkulacyjnym jeden mały popiersie. Próbując dowiedzieć się, jak działa równanie wyceny opcji put w komórce E9, zauważyłem, że formuła odwołuje się do B12 (nSteps), ale jestem pewien, że ma się do tego odwołać do B11 (TimeToMaturity). Wydaje mi się, że logika tej formuły polega na tym, że cena opcji put jest uzależniona od ceny powiedzenia zakupu połączenia i sprzedaży akcji bazowej (stworzenia syntetycznego wprowadzenia, ustalania dywidendy w tym celu), a następnie dostosowanie ta wartość poprzez zdyskontowanie przyszłego strajku wprowadzonego przez r dla okresów t, jakiego chyba nie przypuszczam, dostosowuje się do przypisanej stopy zwrotu z nadwyżki środków pieniężnych z tytułu sprzedaży akcji. W każdym razie, nSteps zasadniczo nie powinno się tu grać. D, widziałem to samo w kwestii ustalania cen. Myślę, że próbował użyć parzystości put-call1, ale jak zauważysz it8217s używając niewłaściwej zmiennej. Formuła powinna brzmieć: E8StrikePriceEXP (-RiskFreeRateTimeToMaturity) - SpotPrice Myślę też, że w komórce probability8221 8220up jest błąd. Musisz odjąć wynik dywidendy od stopy procentowej, więc formuła powinna wynosić: (EXP ((B9-B13) B16) - B18) (B17-B18) Dziękujemy za arkusz kalkulacyjny. Korzystałem z Twoich binomial lattice excel szablonu. Używam modelu do prognozowania cen złota na 20 lat życia kopalni. Skąd czerpię tylko prognozę cen, a nie dyskontować, jak często robiono. Czekamy na Twoją pomoc i będę przyznał, że w moim tekście pracy Hey Samir, czy mogę tylko zrobić 5 kroków z modelem Czy można było dodać kolejne kroki Dzięki i z poważaniem Peet PS Czy formuła została już skorygowana zgodnie z propozycją D i Ben West Podobnie jak w podstawowej bazie bezpłatnych arkuszy kalkulacyjnych Base Recent Posts Kalkulacja cen programu Excel Kalkulator cen jest dobrym, darmowym oprogramowaniem dostępnym tylko dla systemu Windows, który należy do kategorii Oprogramowanie biznesowe z podkategorią Finanse (w szczególności Giełda Papierów Wartościowych). Więcej informacji Kalkulator cen opcji Informacje o pobieraniu, Kalkulator cen opcji to prosty program, który wymaga mniej wolnej przestrzeni niż większość programów w kategorii Oprogramowanie biznesowe. Jest to program często pobierany w Indiach, Tajlandii i Hong Kongu. Po dodaniu tego oprogramowania do naszego katalogu w 2006 r. Osiągnęliśmy już 6.357 pobrań, a w zeszłym tygodniu osiągnął on 7 instalacji. Aktualna wersja to 4.1.29 i została zaktualizowana pod adresem 532017. Jest dostępna dla użytkowników z systemem operacyjnym Windows 98 i wcześniejszych wersji, a dostępna jest tylko w języku angielskim. Zaktualizowano: teraz możesz zamykać pojedyncze transakcje, gdy trzymasz wiele pozycji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycję Close Close Close Close Single Trade. Wyświetlony zostanie tylko wybrany handel i będzie gotowy do zamknięcia. Dodano: Teraz można teraz przekształcić pojedynczy handel w strategię bez potrzeby wprowadzania handlu opcjami. Kliknij prawym przyciskiem myszy na transakcję Konwertuj na pojedynczą strategię. Możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na handlu i dodać kolejną nogę do strategii dowolnego typu. Pozwala to na handel parami lub inne strategie, które korzystają z dwóch transakcji, ale niekoniecznie handlu opcjami. Zaktualizowano: Zapasy na indyjskiej giełdzie papierów wartościowych używają obecnie. NS zamiast. NA do aktualizacji cen w Yahoo. Dodano: na Wykresie wyników są wykresy, które przedstawiają krzywą kapitału własnego w handlu według zasad handlu. Ma również linię High Water Mark (HWM), aby pokazać szczyt kapitału. Pokrewne artykuły 9 Sztuczki, które pomogą Ci znaleźć najtańsze loty na Twoje wakacyjne Arkusz cenowy w cenniku Wycena według cen z arkusza kalkulacyjnego opcji pozwala na wycenę europejskich opcji kupna i sprzedaży, używając modelu Black and Scholes. Zrozumienie zachowania cen opcji w odniesieniu do innych zmiennych, takich jak cena bazowa, zmienność, czas do wygaśnięcia itp. Najlepiej jest przeprowadzić przez symulację. Kiedy po raz pierwszy uczyłem się na temat opcji, zacząłem tworzyć arkusz kalkulacyjny, który pomógłby mi zrozumieć profile wypłat z rozmów i staży, a także jakie profile wyglądają na różne kombinacje. Właśnie przesłałam moją skoroszytę i zapraszamy do niej. Uproszczona Na podstawowej zakładce arkusza znajduje się prosty kalkulator opcji, który generuje wartości godziwe i opcję Greków dla pojedynczego połączenia i umieszcza zgodnie z wybranymi przez użytkownika źródłami. Białe obszary są przeznaczone dla użytkownika, a zacienione obszary zielone są modelami wyjściowymi. Zmienność domyślna Pod głównymi wynikami wyceny jest sekcja służąca do obliczania implikowanej zmienności dla tej samej opcji połączenia i sprzedaży. W tym miejscu wprowadzasz ceny rynkowe dla opcji, które ostatnio zostały zapłacone lub stawki w białej komórce rynkowej, a arkusz kalkulacyjny obliczy zmienność, którą model wykorzystałby do wygenerowania ceny teoretycznej, która jest zgodna z ceną rynkową tj. implikowana zmienność. Wykresy wypłaty Zakładka PayoffGraphs zawiera profil zysków i strat podstawowych opcji, na które kupujesz, zadzwoń, kupuj put i sell. Możesz zmienić podstawowe dane wejściowe, aby zobaczyć, jak zmiany wpływają na profil zysku każdej z opcji. Strategie Na karcie Strategie można tworzyć kombinacje modułów opcjonalnych składających się z maksymalnie 10 składników. Ponownie użyj obszarów podczas wprowadzania użytkownika, a zacienione obszary są dla wyjść modelu. Teoretyczne i greckie ceny Wykorzystaj powyższą formułę Excela do generowania teoretycznych cen zarówno dla połączenia, jak i dla opcji, a także dla opcji Greków: OTWBlackScholes (typ, wyjście, cena bazowa, cena wykonania, czas, stopy procentowe, zmienność, dywidenda) p Wyjście na teoretyczną cenę, d delta, g gamma, tta, v vega, r rho Cena bazowa Aktualna cena rynkowa akcji Cena wykonania akcji Wyceniana cena opcji Opcja Czas Czas wygaśnięcia w latach np. 0,50 6 miesięcy Stopy procentowe Jako procent, np. 5 0,05 Volatlity Jako procent, np. 25,25 Dywidenda Dywidenda Jako procent, np. 4 0,04 Wzór próbki byłby podobny do OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Zauważalne wahania kursów walutowych OTWIV (typ, cena bazowa, cena wykonania, czas, stopy procentowe, cena rynkowa, dywidenda) Takie same nakłady jak powyżej, z wyjątkiem: Cena rynkowa Aktualny rynek ostatni, bidask opcji Przykład: OTWIV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01) Jeśli masz kłopoty ze wzorami, sprawdź stronę wsparcia lub wyślij mi e-mail. Jeśli jesteś po wersji online kalkulatora opcji, powinieneś odwiedzić Option-Price Po prostu pamiętaj, że wiele z tego, co dowiedziałem się, że ten arkusz kalkulacyjny był możliwy, pochodzi z bardzo cenionej książki o modelowaniu finansowym Simon Benninga - modelowanie finansowe - 3rd Wydanie Jeśli youre Excel junkie, pokochasz tę książkę. Istnieje wiele problemów ze światem rzeczywistym, które Simon rozwiązuje za pomocą programu Excel. Książka zawiera również dysk zawierający wszystkie ćwiczenia, które Simon tłumaczy. Możesz oczywiście znaleźć egzemplarz Modelowania Finansowego w Amazonii. Komentarze (112) Peter 19 lutego 2017 r. O 16:47 1) Arkusz kalkulacyjny oblicza wrogów opcji. W formule Excel OTWBlackSholes () zmodyfikuje drugie wejście z quotpquot do kwotowania, kwotowania, quotquot, quotvquot lub quotrquot (bez cudzysłowów). 2) Tak, wrogowie strategii to suma poszczególnych nóg. Luciano 19 lutego 2017 roku o 11:27 mam dwa pytania. 1) Czy wiesz, gdzie mogę uzyskać dodatek excel do obliczania greckich opcji 2) Jak obliczyć greeks strategii wielostopniowej np .: gigantyczne kwintotekstwo sumy pojedynczych stóp deltas Dziękuję i pozdrawiam. Peter 12 stycznia 2017 r. O godzinie 5:23 pm Dzięki za opinie, docenić to widzę, co masz na myśli, jednakże, ponieważ zapasy don039t posiadają wielkość umowy pozostawiłem to z obliczeń wypłat. Zamiast tego, prawidłowym sposobem uwzględnienia tego podczas porównywania zasobów z opcjami jest użycie odpowiedniej liczby akcji, którą opcja jest reprezentowana, dotyczy to połączenia objętego usługą, wpiszesz 100 za liczbę akcji dla każdej sprzedanej opcji. Jeśli miałeś użyć 1 za 1, oznaczałoby to, że kupiłeś tylko jedną akcję. Do ciebie. jeśli wolisz osadzić mnożnik w obliczeniach i używać pojedynczych jednostek do zapasów, to również dobrze. Chcę tylko zobaczyć, jak wiele kontraktów kupuję. Czy to masz na myśli. Mam nadzieję, że nie zrozumiałam cię Mike C 12 stycznia 2017 o 6:26 pm Masz błąd w arkuszu rozszerzonym w zależności od tego, jak się na niego patrzysz. Obejmuje teoretyczny wykres vs wykres wypłaty z udziałem zapasów pozycji. Za swoje wypłaty idesz na nogę jako zapas i nie używaj mnożnika opcji. Dla toru i wykresu greckiego zawsze mnożysz się przez liczbę mnogości, nawet jeśli chodzi o nogi akcji, więc twoje obliczenia są wyłączone przez współczynnik kwantowości. PS Czy nadal utrzymujesz to, że go rozszerzyłem i mogę przyczynić się, jeśli jesteś. Peter 14 grudnia 2018 o 16:57 Strzałki zmieniają datę przesunięcia w komórce P3. Pozwala to przeglądać zmiany teoretycznej wartości strategii, jak każdy dzień przechodzi. Clark 14 grudnia 2018 r. O 4:12 Jakie są strzałki, które mają zostać zrobione na stronie strategii Peter 7 października 2017 r. O 6:21 am Użyłem 5, aby zapewnić, że wystarczy bufor, aby obsłużyć duże wahania. 200 IV039s aren039t, które są rzadkie - nawet teraz, patrząc na PEIX, strajk z 9 października pokazuje 181 na moim terminalu brokerskim. Ale oczywiście, witam cię na zmianę wyższej wartości, jeśli mniejsza liczba poprawia wydajność. Właśnie wykorzystałem 5 na duży pokój. Jeśli chodzi o zmienność historyczną, chciałbym powiedzieć, że typowe zastosowanie jest bliskie bliskiej. Spójrz na przykład na mój historyczny Kalkulator Zmienności. Denis 7 października 2017 o 3:07 po prostu proste pytanie, zastanawiam się, dlaczego ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility ma quotigh 5quot najwyższą zmienność widzę jest około 60 Dlatego wouldn039t ustawienie quotigh 2quot ma sens. Wiem, że nie robi wiele różnic, aby przyspieszyć, ale zazwyczaj mam dość precyzyjne, jeśli chodzi o programowanie. W innej notatce mam trudności z określeniem, jaką historyczną zmienność podstawowych aktywów. Wiem, że niektórzy ludzie używają bliskiej odległości, średniej z górnej półki, a także ruchomych średnich, takich jak 10-dniowy, 20-dniowy, 50-dniowy. Peter 10 czerwca 2017 o 1:09 Dzięki za wysłanie doceniam księgowanie numerów w komentarzu, jednak trudno mi zrozumieć, co się dzieje. Czy możesz wysłać mi e-mailem arkusz programu Excel (lub zmodyfikowaną wersję) do numeru quadminquot w tej domenie I039ll spojrzeć i daj znać, co myślę. Jack Ford 9 czerwca 2017 r. O 5:32 pm Szanowny Panie, W Option Trading Workbook. xls OptionPage. Zmieniłem cenę roboczą i cenę strajku w celu obliczenia IV, jak poniżej. 7 000.00 Cena bazowa 24-lis-11 Dzisiaj039s Data 30.00 Zmienność historyczna 19-Grudzień-11 Data wygaśnięcia 3.50 Bez ryzyka Wolna 2.00 Dywidenda Dywidenda 25 DTE 0.07 DTE w latach Teoretyczny rynek Podżegacze Cena Cena Zmienność 6.100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100.00 ITM 912.98 912.98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 0,008 6,00.00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Moje pytanie brzmi. Kiedy cena rynkowa została zmieniona z 906 do 905, dlaczego IV został zmieniony tak dramatycznie Lubię Twoją sieć i excel skoroszytu bardzo dużo, są najlepsi na rynku Bardzo dziękuję Peterowi 10 stycznia 2017 roku o 1:14 Tak, fucnicje, które stworzyłem za pomocą makromodułu. Na tej stronie jest tylko jedna formuła. Daj mi znać, czy to działa. cdt 9 stycznia 2017 o 10:19 Próbowałem arkusza kalkulacyjnego w Openoffice, ale nie działał. Czy korzystasz z funkcji makra lub wbudowanych, szukałem czegoś bez makr, ponieważ mój openoffice zazwyczaj nie działa z makrami programu Excel. Dzięki za wszelką pomoc. Ravi 3 czerwca 2017 r. O godzinie 6:40 Czy możesz mi dać znać, w jaki sposób możemy obliczyć stopę wolną od ryzyka w przypadku pary walutowej USDINR lub jakiejkolwiek innej pary w ogóle. Z góry dziękuję. Peter 28 maja 2017 o 19:54 Mmm, nie tak. Możesz zmienić zmienność w przód iw tył, ale obecna implementacja doesn039t plotuje gesty vs zmienność. Możesz sprawdzić wersję online Posiada tabelę symulacji na końcu strony, która plotuje greeks zarówno pod względem ceny, jak i zmienności. max 24 maja 2017 o 8:51 am Cześć, co to jest świetny plik próbuję zobaczyć, jak zmienność skew wpływa na grecjów, czy jest to możliwe na stronie OptionsStrategies Peter 30 kwietnia 2017 o 21:38 Tak numery brzmią dobrze. Jaki arkusz roboczy jest używany i jakie wartości używasz Być może mógłbyś wysłać mi e-maila do swojej wersji i mogę przyjrzeć się Może ty spojrzysz na Pampl, która zawiera wartość czasu - a nie wypłatę po upływie 28 kwietnia 2017 r. O godzinie 21:05 Cześć, dzięki za arkusz roboczy. Jestem jednak zmartwiony obliczonym PL po wygaśnięciu. Powinien być złożony z dwóch prostych linii, dołączył do strajku, prawda, ale tego nie dostałem. Na przykład w przypadku strajku 9, premia wynosi 0.91, PL za cenę bazową 7, 8, 9, 10 wynosił 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, gdy byłyby 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t, że poprawny Peter 15 kwietnia 2017 o 7:06 pm Mmm. średnia wartość zmienności jest wymieniona w komórce B7, ale nie jest przedstawiona na wykresie. Nie chciałem go wyliczyć, ponieważ będzie to płaska linia na wykresie. You039 witamy go dodać - wystarczy wysłać e-maila i I039f wysyłasz niezabezpieczoną wersję. Ryan 12 kwietnia 2017 o 9:11 am Przepraszam, przeczytałem ponownie moje pytanie i to było mylące. I039m po prostu zastanawiam się, czy istnieje sposób, aby również rzucać Avg Volatility na wykres Peter 12 kwietnia 2017 o 12:35 Nie wiem, czy rozumiem poprawnie. Bieżąca zmienność to wykres - zmienność obliczana każdego dnia w określonym przedziale czasowym. Ryan 10 kwietnia 2017 r. O 6:52 pm Wielka arkusz zmienności. I039m zastanawiam się, czy w ogóle możliwe do śledzenia, co 039current039 zmienność jest. Znaczenie, podobnie jak maks. I min, są wykreślane na wykresie, czy można dodać bieżący, abyśmy mogli zobaczyć, jak się zmienił Jeśli nie jest to możliwe, znasz program lub chcesz skodyfikować to Peter 21 marca 2017 r. 6:35 am VBA jest otwarty - wystarczy otworzyć edytor VBA i wszystkie formuły są tam. Desmond 21 marca 2017 o godzinie 3:16 am Mogę znać formułę w oparciu o teoretyczną cenę w podstawowej zakładce Peter Grudzień 27th, 2017 at 5:19 Nie, jeszcze nie, jednak znalazłem tę witrynę, która wydaje się mieć jeden Let wiem, czy to jest po co ty. Steve Grudzień 16th, 2017 at 1:22 pm Terrific spreadsheets - thanks much Czy masz jakieś szanse na obliczenie ceny za nowe opcje binarne (codzienne wypłaty) na podstawie indeksowych kontraktów terminowych (ES, NQ, itd.), Które są kupiony w NADEX i na innych giełdach Dziękuję bardzo za obecne arkusze kalkulacyjne - bardzo łatwe w obsłudze i tak bardzo pomocne. Peter 29 października 2017 o 11:05 Dzięki za pisanie. VBA, którego używałem do obliczeń jest otwarty, aby można było szukać w miarę potrzeb w arkuszu kalkulacyjnym. Formuła ta wykorzystywana w Theta to CT - (Bazowa cena gotówkowa NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Czas, Odsetki, Zmienność, Dywidenda)) (2 Sqr (Czas)) - Interest ExercisePrice Exp (-Interest (Czas)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Czas, Odsetki, Zmienność, Dywidenda) CallTheta CT 365 Vlad 29 października 2017 o 9:43 pm Chciałbym wiedzieć, jak obliczyć theta w podstawowej opcji call. Mam prawie te same odpowiedzi, ale teta w moich obliczeniach ustępuje. Oto moje założenia .. Strike Cena 40.0 Cena 40.0 Zamienność 5.0 Oprocentowanie 3.0 Wygaśnięcie w ciągu 1.0 miesięcy 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Mój wybór opcji Twoja odpowiedź Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Teta -2,06-0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opcja 0,28 0,28 Thuis jest wzorem I dla theta w excel, co daje mi -2,06. (-1 ((D12) 2)))) Zmienność) (2SQRT (miesiące))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie tego, czekamy na przesłuchanie z. Peter 4 czerwca 2017 o 12:34 Margin i premia są inne. Margines jest depozytem, ​​który jest wymagany do pokrycia wszelkich strat, które może wystąpić z powodu niekorzystnych zmian cen Jeśli chodzi o opcje, marginesy są wymagane w odniesieniu do krótkich pozycji netto w portfelu. Wymagana marża może się różnić między brokerem a produktem, jednak wiele giełd i maklerów rozliczeniowych stosuje metodę SPAN do obliczania marż opcyjnych. pozycja opcji jest długa, to kwota wymaganego kapitału to po prostu suma premii płaconej za tę pozycję - tzn. marka nie będzie wymagana na długie pozycje opcyjne. W przypadku kontraktów terminowych marka (zazwyczaj nazywana marginesem ilościowym) jest wymagana zarówno przez długie oraz pozycje krótkie i ustalane przez wymianę i mogą ulec zmianie w zależności od zmienności rynkowej n 1 czerwca 2017 o 11:26 pm Witam, ponieważ jestem nowy w transakcjach handlowych na futures proszę wyjaśnij mi, jak obliczyć marżę lub dzienną premię na indeksie dolara, jak widziałem na stronie internetowej ICE Futures USA, że margines na straddle wynosi tylko 100 Dolarów. Jest to tak tanie, że jeśli kupiłbym opcje połączeń i wprowadzania z tym samym strajkiem i utworzył stawkę, warto skorzystać z wczesnej nodze pozycji na koncie 3000 dolarów. Peter May 21st, 2017 at 5:32 am iVolatility mają dane FTSE, ale pobierają 10 miesięcznie na dostęp do danych europejskich. Mają bezpłatną próbę, ale możesz zobaczyć, czy jest to, czego potrzebujesz. B 21 maja 2017 o 5:02 Każdy Każdy wie, jak możemy uzyskać indeks FTSE 100 Zmienność historyczna Peter 3 kwietnia 2017 o 7:08 pm Nie uważam, że VWAP jest używany przez opcjonalnych podmiotów gospodarczych w ogóle. VWAP najprawdopodobniej będzie używany przez instytucjonalnych menedżerów ds. Obrotu na rynku, którzy wykonują duże zamówienia w ciągu dnia i chcą mieć pewność, że są lepsze niż średnia ważona cena w ciągu dnia. Potrzebny jest dokładny dostęp do wszystkich informacji handlowych w celu ich wyliczenia, więc chciałbym powiedzieć, że przedsiębiorcy otrzymają je od swojego pośrednika lub innego sprzedawcy. Darong 3 kwietnia 2017 o 3:41 Cześć Peter, mam szybkie pytanie, ponieważ właśnie zacząłem studiować Opcje. W przypadku VWAP normalnie handlowcy z opcją samodzielnie wylicza je lub mają tendencję do odliczania wartości przez dostawców informacji, itd. Chcę wiedzieć o konwencji rynkowej z punktu widzenia handlu039 jako całości dla handlu opcjami. Doceniam, jeśli wrócisz do mnie. pintoo yadav 29 marca 2017 o godz. 11:49 to jest program w dobrze wymyślonych, ale wymaganych makrach, które mają być włączone do jego pracy Peter 26 marca 2017 o 7:42 pm Przypuszczam, że dla krótkoterminowego obrotu zyski i profile strategii stają się nieistotne. You039ll tylko wymieniają krótkoterminowe wahania cen w oparciu o oczekiwane zmiany w podstawowych. Amitabh 15 marca 2017 o 10:02 Jak można wykorzystać tę dobrą pracę w transakcjach krótkoterminowych lub krótkoterminowych, ponieważ te opcje powodują, że krótkoterminowe szczyty i dno. Wszelkie strategie dotyczące tego samego e-maila Amitabh Choudhury usunęły madhavan 13 marca 2017 o 7:07 Pierwszy raz przeanalizuję wszelkie przydatne informacje na temat handlu opcjami. Bardzo lubiłam. Musisz jednak przeprowadzić głębokie badanie, aby rozpocząć handel. Jean charles 10 lutego 2017 o 9:53 am muszę powiedzieć, że witryna jest świetnym ressource do handlu opcjami i kontynuować. Poszukiwałem twojego arkusza roboczego, ale za instrument forex. Widziałem to, ale ty nie chcesz pobrać. Peter 31 stycznia 2017 o 4:28 pm Czy chodziło Ci o przykład kodu Możesz zobaczyć kod w arkuszu kalkulacyjnym. Jest to również napisane na stronie Black Scholes. dilip kumar 31 stycznia 2017 o 3:05 proszę podać przykład. Peter 31 stycznia 2017 o 2:06 am Możesz otworzyć edytor VBA, aby zobaczyć kod używany do generowania wartości. Alternatywnie możesz przyjrzeć się przykładom na stronie z czarnymi schołami. iqbal 30 stycznia 2017 o 6:22 Jak to jest, że mogę zobaczyć rzeczywistą formułę za komórkami, które wykorzystałeś do uzyskania danych Dziękuję z wyprzedzeniem. Peter 26 stycznia 2017 o 5:25 pm Cześć Amit, czy jest jakiś błąd, który można zapewnić Jakiego systemu operacyjnego używasz Czy widziałeś stronę Pomocy z 25 stycznia 2017 o 5:56 am Cześć .. Skoroszytu nie jest otwarcie. sanjeev 29 grudnia 2017 o 10:22 dzięki za skoroszytę. czy mógłbyś wyjaśnić mi odwrót ryzyka za pomocą jednego lub dwóch przykładów P 2 grudnia 2017 o 10:04 Dobry dzień. Indyjski człowiek handlu dzisiaj Found spreadsheet, ale nie działa Spójrz na to i potrzebuje naprawić, aby rozwiązać problem akshay 29 listopada 2017 o 11:35 Jestem nowy w opcji i chcesz wiedzieć, jak ceny opcji mogą nam pomóc. Deepak 17 listopada 2017 o 10:13 dzięki za odpowiedź. ale nie jestem w stanie zebrać historycznej zmienności. Stawka wolna od ryzyka, dane o podzielonych dywidendach. mógłbyś proszę mi przesłać jeden przykładowy plik dla magazynu NIFTY. Peter 16 listopada 2017 o 5:12 pm Możesz użyć arkusza kalkulacyjnego na tej stronie na jakimkolwiek rynku - po prostu musisz zmienić podstarzałe ceny na składnik aktywów, który chcesz analizować. Deepak 16 listopada 2017 o 9:34 Szukam opcji strategii zabezpieczających z excels do pracy na rynkach indyjskich. Proszę zasugeruj. Peter 30 października 2017 o 6:11 pm NEEL 0512 30 października 2017 o 12:36 pm HI PETER GOOD MORNING. Peter 5 października 2017 o 22:39 Ok, teraz widzę. W Open Office musisz najpierw zainstalować JRE - Pobierz najnowszą wersję JRE. Następnie w Open Office należy wybrać polecenie Executable Codequot w menu Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Właściwości. Daj mi znać, czy to nie działa. Peter 5 października 2017 o 5:47 po włączeniu makra, zapisz dokument i otwórz go ponownie. Kyle 5 października 2017 o 3:24 Tak, otrzymywał błąd MARCOS i NAME. Udałem się do marcos, ale nadal otrzymuję błąd NAME. Dziękuję za Twój czas. Peter 4 października 2017 o 5:04 pm Tak, powinno działać. Are you having troubles with Open Office Kyle October 4th, 2017 at 1:39pm I was wondering if this spreadsheet can be opened with open office If so how would i go about this Peter October 3rd, 2017 at 11:11pm Whatever money costs you (i. e. to borrow) is your interest rate. If you want to calculate the historical volatility for a stock then you can use my historical volatility spreadsheet. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the quotdividend yieldquot field. The prices don039t have to match. If the prices are out, this just means that the market is quotimplyingquot a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation. This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2017 at 11:59am Hi, i039m new to options. I039m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2017. Price - 415.25. Strike price - 400 Interest rate - 9.00 Volatility - 37.28(I got this from Khelostocks) Expiration Date - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Are these values correct or do i need to change any input parameters. Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17.40. Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these Peter September 8th, 2017 at 1:49am Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BampS is close enough for American options anyway - used as a guide. If you039re a market maker, however, you would want something more accurate. If you039re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model. which you039ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2017 at 1:23am is this File Made in European style or American style option How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance Mahajan September 3rd, 2017 at 12:34pm Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading (and not options).Can we use historical volatility in futures trading. Any sourcelink you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2017 at 6:05am 15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15. Peter September 3rd, 2017 at 6:03am Do you mean options on futures or just straight futures The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2017 at 3:04pm If you look at Dec 2017 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn039t this reflect a profit of 15 instead of 10 Mahajan September 2nd, 2017 at 6:58am First of all tons of thanks for providing the useful excel. I am very new to options (previously i was trading in commodities futures).Can you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading(silver, gold, etc) If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2017 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2017 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2017 at 6:28pm Sunil June 28th, 2017 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2017 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2017 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2017 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2017 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2017 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2017 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2017 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2017 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2017 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2017 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2017 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2017 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2017 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2017 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2017 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2017 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2017 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2017 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2017 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2017 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2017 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2017 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2017 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2017 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2017 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2017 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2017 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2017 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2017 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2017 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Wszelkie prawa zastrzeżone. Site Map Newsletter